Часть 1. Результаты краткосрочных систем для американских акций за 2022 год
Напомню что в 2022 году рынки непрерывно падали весь год и главный индекс амер.рынка S&P500 потерял -18,18%, индекс малой капитализации Russell2000 потерял -20,48%, а индекс технологичных акций Nasdaq100 потерял аж -32,58%. Так как мои системы для акций играют только в лонг, то понятно что время для них было не самое благоприятное.
Но тем не менее, основной сюрприз преподнесла система, которая предназначена именно для технологических акций. На истории она обычно в периоды снижения рынков тоже основательно теряла, но не в этот раз. На картинке ее доходность (+21,12%) показана красным цветом и сравнивается с вышеперечисленными индексами. Кстати, давно заметил что в начале падений рынков системы начинают падать вместе с рынком, но потом постепенно адаптируются к новым состояниям. Опасен первый момент снижений.
Вторая система заработала +16,26%. Это наверное лучшая система и ей я больше доверяю чем первой. По показателю доходность/просадка она превосходит другие системы.
Это самая старая система из всех приведенных, проверенная за многие годы. Результат так себе (+7,75%), но главное что не в минус на падающем рынке.
Это самая рискованная система и поэтому небольшой минус (-6,41%) по результату медвежьего года вполне уместен, так как зарабатывает она не в такие периоды. Даже в марте была уменьшена доля средств выделенная под эту систему, что видно по ступеньке на нижнем графике.
Ну и экспериментальная система не выдержала испытания (-29,12%). Так как в ней участвовали акции не совсем ликвидные, часто малой капитализации, то они зачастую просто падали без отскоков и приходилось их почти всегда закрывать в минус. Но на эту систему было выделено в 2-2,5 раза меньше чем под другие системы.
Но тем не менее, основной сюрприз преподнесла система, которая предназначена именно для технологических акций. На истории она обычно в периоды снижения рынков тоже основательно теряла, но не в этот раз. На картинке ее доходность (+21,12%) показана красным цветом и сравнивается с вышеперечисленными индексами. Кстати, давно заметил что в начале падений рынков системы начинают падать вместе с рынком, но потом постепенно адаптируются к новым состояниям. Опасен первый момент снижений.
Вторая система заработала +16,26%. Это наверное лучшая система и ей я больше доверяю чем первой. По показателю доходность/просадка она превосходит другие системы.
Это самая старая система из всех приведенных, проверенная за многие годы. Результат так себе (+7,75%), но главное что не в минус на падающем рынке.
Это самая рискованная система и поэтому небольшой минус (-6,41%) по результату медвежьего года вполне уместен, так как зарабатывает она не в такие периоды. Даже в марте была уменьшена доля средств выделенная под эту систему, что видно по ступеньке на нижнем графике.
Ну и экспериментальная система не выдержала испытания (-29,12%). Так как в ней участвовали акции не совсем ликвидные, часто малой капитализации, то они зачастую просто падали без отскоков и приходилось их почти всегда закрывать в минус. Но на эту систему было выделено в 2-2,5 раза меньше чем под другие системы.