Вольное обращение с торговыми стратегиями
Почему нельзя раскрывать стратегии. В основном, бытует мнение что если стратегия раскрыта, она перестанет зарабатывать, потому что все начнут по ней торговать, а все выигрывать не могут, так как если кто-то выигрывает, то значит кто-то проигрывает, деньги не растут из воздуха, и рынок, как самоадаптивный организм просто перестраивает свои неэффективности и стратегия больше не приносит прибыль. Это понятно. Но есть и еще причины по которым не стоит раскрывать стратегии чтобы не быть проклятым теми кто эту стратегию применит не по назначению и потеряет свой капитал. Совсем не то они ожидали от стратегии, а виноват будет тот кто ее любезно предоставил.
Например, стратегия предназначена для большого портфеля фьючерсов для торговли на дневных таймфреймах с конкретным однозначным манименеджментом, а начинающий трейдер получив стратегию в свое распоряжение, из-за недостатка средств начинает торговлю не на портфеле, а на одиночном фьючерсе, а еще хуже, не на дневных таймфреймах, а на минутках, чтобы побыстрее заработать денег, так как на дневках замучаешься ждать, да и стопы на минутках покороче.... Считает что хорошая стратегия должна работать на всех таймфреймах и для всех инструментов. Но это не так. Если сказано что стратегия портфельная и на дневках, то значит и применять ее надо по назначению. Иначе она принесет только разочарование и убытки.
Рассмотрим трендследящую стратегию для портфеля диверсифицированных фьючерсов. Вот моя конкретная стратегия протестированная с 2000 года до сегодняшнего дня на дневных таймфреймах на портфеле из 33 американских фьючерсов. Из графика доходности видно что были проблемы в 2015-2018 гг когда она почти не зарабатывала из-за болота нулевых ставок, но в целом долгосрочно наблюдается постоянный рост.
Но это не значит что если не хватает денег для портфеля, то можно играть на одиночном фьючерсе. Выбрали, например, фьючерс на пшеницу и получаем уже вот такой график прибыльности. Вряд ли нормальный человек выдержит торговать такую прибыльность 22 года. Скорее всего сдастся уже через полгода, а то и раньше, в зависимости от того с какой точки начнет торговать.
Или фьючерс на евро. Если до 2015 года еще можно было скрепя зубы терпеть просадки, то после 2015 года уже пошел планомерный слив.
А если фьючерс на S&P-500, то вообще засада.
Вот так будет если торговать одиночный инструмент вместо портфеля. И из таких вот ломаных графиков и складывается относительно плавный график, который показан на первом рисунке. Но замечу что плавный именно относительно, так как если заглянуть внутрь него увеличив масштаб, то тоже можно увидеть американские горки -- просадки бывают многомесячные и не каждый способен выдержать это не разочаровавшись в системной торговле.
Например, стратегия предназначена для большого портфеля фьючерсов для торговли на дневных таймфреймах с конкретным однозначным манименеджментом, а начинающий трейдер получив стратегию в свое распоряжение, из-за недостатка средств начинает торговлю не на портфеле, а на одиночном фьючерсе, а еще хуже, не на дневных таймфреймах, а на минутках, чтобы побыстрее заработать денег, так как на дневках замучаешься ждать, да и стопы на минутках покороче.... Считает что хорошая стратегия должна работать на всех таймфреймах и для всех инструментов. Но это не так. Если сказано что стратегия портфельная и на дневках, то значит и применять ее надо по назначению. Иначе она принесет только разочарование и убытки.
Рассмотрим трендследящую стратегию для портфеля диверсифицированных фьючерсов. Вот моя конкретная стратегия протестированная с 2000 года до сегодняшнего дня на дневных таймфреймах на портфеле из 33 американских фьючерсов. Из графика доходности видно что были проблемы в 2015-2018 гг когда она почти не зарабатывала из-за болота нулевых ставок, но в целом долгосрочно наблюдается постоянный рост.
Но это не значит что если не хватает денег для портфеля, то можно играть на одиночном фьючерсе. Выбрали, например, фьючерс на пшеницу и получаем уже вот такой график прибыльности. Вряд ли нормальный человек выдержит торговать такую прибыльность 22 года. Скорее всего сдастся уже через полгода, а то и раньше, в зависимости от того с какой точки начнет торговать.
Или фьючерс на евро. Если до 2015 года еще можно было скрепя зубы терпеть просадки, то после 2015 года уже пошел планомерный слив.
А если фьючерс на S&P-500, то вообще засада.
Вот так будет если торговать одиночный инструмент вместо портфеля. И из таких вот ломаных графиков и складывается относительно плавный график, который показан на первом рисунке. Но замечу что плавный именно относительно, так как если заглянуть внутрь него увеличив масштаб, то тоже можно увидеть американские горки -- просадки бывают многомесячные и не каждый способен выдержать это не разочаровавшись в системной торговле.