?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Доходность профессионалов?.
jc_trader
Как известно, у нас доходность ниже 80% в месяц считается вообще никакой, а если она вырастает еще чуть повыше, то обычно, в этом случае переходят на тренерскую работу, обучать других получать такую же доходность, чтобы те, в свою очередь, тоже получив доходность 80% в месяц, тоже переходили в тренеры. Так сказать, преемственность поколений тренеров биржевого и внебиржевого трейдинга. Некоторые заслуженные трейдеры мирового масштаба, наплевав на свои доходности в 99999% годовых долларов даже из загнивающей америки бегут чтоб только поработать тренером в Великой России по тыще рублей за урок. Да и вообще, у нас каждый студент, изготовив своего робота стрижет такие деньги на рынках РТС что даже процентов не посчитать -- как ни спросят у скальпера-роботостроителя про проценты, так получают ответ что процентов они уже давно не считают так как со счета сбились от десятизначных цифр в процентах.
Однако, странная вещь -- посчитав на калькуляторе, получается что с такими доходностями все ОНИ должны были давно появиться в журнале ФОРБС в качестве, хотя бы, рублевых миллиардеров. Заподозрив неладное, я обратился к некоторым сайтам где публикуется доходность профессиональных участников мировых рынков, в частности сайту AutumnGold. Цифры меня потрясли -- я понял что Российские трейдеры лучшие в мире и то что зарабатывают мировые профессионалы за год, простой российский абитуриент заработает за час ленивого скальпинга.
Ну возьмем для примера лучшие результаты профессионалов за последние 3 года:



Надо бы было взять лидера, который на первом месте, но он торгует нетипичный инструмент -- молоко 3-й категории, поэтому возьмем второе место и его результаты по годам:



Кто-то скажет, да ведь большими деньгами труднее управлять, поэтому меньше и доходности. Ответ -- в управлении менее 300 тысяч -- это небольшие деньги.



Ну и в заключении, топ25 тех кто управляет средствами до 5Мио. Как видим из таблицы, всех их, вместе взятых, переплюнет любой средний русский роботостроитель. Даже на демо. За один-два дня :)



Наших основных героев рынков смотрим в новом душещипательном сериале по РБК.
Метки: ,


  • 1
Тож AutumnGold иногда посматриваю, информативный и полезный сайт. Майтрейд наверное такой же замутит)))

Интересно,а почему из тор25 половина имеют % меньше банковского?

Потому что на рынках присутствует риск потери всех денег и об этом, кстати, должны предупреждать на каждом шагу, такие правила. Ну не получилось заработать больше ставки по депозиту , что тут поделаешь.... хорошо хоть не в минусе.

отличный пост... а то я совсем себя ничтожеством чувствую с целью 80-100% годовых:))

Ориентируйтесь на Горчакова, он профессионал.
А так цель очень хорошая, я уже о такой давно не мечтаю :)

Те, кто профессионально управляет деньгами и стремится развивать свой бизнес в долгосрочку, думают не о максимальном профите, а о минимальном убыте. Это определяет то, что мы не видим результаты 100%. Хотя есть и такие, но они быстро сгорают.
Кроме того, на западе управляющие имеют шанс привлечения институциоанльных денег тольо в том случае, если в течение 3 лет у них плавная equity.
Поэтому лучше иметь 20% в год при 5% дроудауне, чем усидеть 80-100%, когда любой профи поймет, что там и потенциальный дроудаун помжеь быть 20%+ и поэтому больших денег не привлечешь!!!!!!

усидеть 80-100%!!!

если это камень в мой огород..., то система имеет дродаун 7-9%:)

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
А там же еще есть деление на категории...?
форексные, товарные, акции

В первой таблице топ 10 -- торгуют разные инструменты, например, первое место торгует молоком 3-й категории, другой валютами и фьючерсами, несколько -- диверсифицированно, то есть разнообразные инструменты -- и фьючерсы и акции, и опционы.... В общем, кто что умеет, то и торгуют. Наверное есть те, кто торгует только форекс или акции. Насколько у меня сложилось впечатление по разным рейтингам, что наименьшая доходность чаще всего бывает на форексных фондах. Наибольшая на фьючерсах.

(Анонимно)
да они просто не палятся, поэтому их нет в журнале форбс))
а еще у лидеров конкурса ЛЧИ поразительное умение брать сделки ровно в 10:00, я вот например за всю свою карьеру трейдера такого ни разу не смог сделать, хотя инет у меня был очень скоростной))

(Анонимно)
гы гы все посыпалось

Стопы снимают справа, слева, вверху, внизу под шумок по всем инструментам

(Анонимно)
мда стопов немало смахнули

хы, немногие за год ставку по депозиту перегнали. И это с небольшими суммами.
Профессионализма не видно ни разу.

Так это за три месяца. Значит перегнали все-таки. А так, да -- если верить что 90% трейдеров сливают, то, естественно, мало кто ставку по депозиту перегоняет :)

Еще ни один "тренер" не ответил на простой вопрос:

Зачем они берут деньги за свои уроки вместо того, чтобы применять то чему учат?


Объяснение одно -- зарабатывать тем чему учат не получается.

Ну на том же весеннем голде если ничего не путаю есть не только ста,но и фонды с option writing programs.Там вполне себе запредельные доходности сравнимые с нашими скальперскими.
Сравнивать доходность портфелей на развитом рынке с отдачей от использования технической неэффективности на отечественном рынке не есть правильно.Сколько раз уже говорено,что в процентах много,а в абсолюте потолок ликвидности по всем этим темам примерно в районе 200к рублей в день в лучшие времена был,сейчас и того меньше т.к. конкуренция растет ежечасно.

потолок ликвидности-в смысле ликвидность такая,что потолок профита порядка 200к/день.

http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/49771/ - вот, человек торгует уже не первый год :)

(Анонимно)
Имейте в виду следующее - 1. Все СТА рапортуют свою доходность за вычетом своих физов, а они немалые (плата за управление в р-не 2-3% в год и от прибыли до 25%), 2. Целью всех СТА является увеличение AUM=Assets Under Management, которыми распоряжаются т.н. Assets Allocators. Так вот эти ребята не рассматривают ничего короче 5 лет истории и Шарпа меньше 1. Крупные фонды имеют Шарпа в р-не 0.75-1, что свидетельствует об адекватности риска возврату и достаточной гладкости кривой эквити, а именно это и играет главную роль. Никому не интересно инвестировать в рваную кривую, которая возвращает 100+ годовых, а потом уныло 2-3 года киснет в дроудауне.

Спасибо. То есть, чтобы прикинуть примерную доходность, надо результаты из таблицы умножить на 1.25, если правильно понял.

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(Анонимно)
По поводу продавцов опционов - они НИКОГДА не демонстрировали высокой доходности (разумеется, если не брать во внимание совершенно отпетых маргиналов), лучшее, что я видел, это порядка 25% после физов и Шарпа 2.0. Похоже, что это предел, за которым стоят уже неприемлемсые риски (потери свыше 70%) в случае "черного лебедя" (учитывайте, что программы продажи путов на сток-индексы функционируют в условиях очень высокой ликвидности, чего не скажешь о продажах товарных опционов).

  • 1