Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

О просадках.

Поясню на примере, почему отдача накопленной прибыли сверху для трендследящих систем является нормальным явлением, которое, конечно, поначалу трудно пережить, но с пониманием происходящих процессов постепенно происходит привыкание. Чтобы было понятнее -- например открыли позицию, она пошла в нашу сторону, накопилась прибыль 100 рублей, потом цена пошла против нас до 70 рублей, где мы и закрыли позицию. То есть отдали сверху 30 рублей, заработав в итоге 70.
Для примера возьмем дневной график фьючерса на Медь , начиная с лета прошлого года. В качестве средних трейдеров выступят две простейшие системы на каналах Дончиана. Один трейдер это канал Дончиана с периодом 40 -- то есть это тот, кто не закрывает все позиции при малейшем намеке на разворот, а терпеливо пережидает коррекции, если, конечно получится, то есть не заденет относительно далекий трейлинг стоп. Второй трейдер это канал Дончиана с периодом 10 -- то есть тот который при каждом намеке на коррекцию панически закрывает позиции, а потом опять открывает по тренду -- то есть суетится и дергается.

Вот позиции первого трейдера. Как видно она была всего одна. Открыл позицию летом прошлого года, пережидал все коррекции и только недавно закрыл позицию, заработав 24 000 долларов.







Второй трейдер суетился, то открывал позиции, то при малейшей опасности закрывал. В итоге было много сделок, а толку оказалось мало. Что интересно, даже на таком восходящем тренде в результате умудрился получить убыток. А еще интереснее, что несмотря на то что у него в четыре раза меньший риск, просадка оказалась более чем в два раза больше чем у первого трейдера. А также здесь не учитывались издержки на проскальзывания, которые добавят еще больше негатива.







Конечно, согласен, что если трейдер обладает экстрасенсорными способностями к угадыванию пиков и впадин, то ему никакие трендследящие системы не нужны и просадок у него никогда не будет. Поэтому к ним этот пример не относится. На самом деле это просто иллюстрация к обоснованию неизбежности просадок, причем по любым системам, не обязательно трендследящим.
Да, и этот пример исключительно только для американских фьючерсов. Акции (американские, русские) и РТС имеют совсем другие характеристики.
Tags: просадка
Subscribe

  • Нереализуемые идеи

    Например, есть такая популярная торговая идея -- во время падения фондового рынка отследить акции, которые не падают или падают меньше остальных…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 27 comments

  • Нереализуемые идеи

    Например, есть такая популярная торговая идея -- во время падения фондового рынка отследить акции, которые не падают или падают меньше остальных…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…