Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Закончился год -- покажи эквити!

Много разной статистики из брокерского отчета по итогам года.

Результат за год:





А это с начала доступной статистики брокера:





Это график отношения моего результата к бенчмарку (индекс SP500):


Это анализ риска:



Это результат по лонгам и шортам разных активов. Из графика видно что больше всего заработано на лонгах акций. На втором месте лонг фьючерсов. На третьем месте шорт фьючерсов:



А тут, конкретно, на каких инструментах больше всего заработано и потеряно. На первом месте по доходу мартовский контракт фьючерса на Палладий. На первом месте по убытку октябрьский контракт фьючерса на Платину. Тут фигурируют одни фьючерсы, кроме пятого места по доходу -- акции NIO.

Tags: statement
Subscribe

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Оптимизация In Sample-Out of Sample

    Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of…

  • Миф об оптимизации

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Оптимизация In Sample-Out of Sample

    Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of…

  • Миф об оптимизации