В такого типа системах, обычно, средний лосс больше среднего профита в 1,1 раз при количестве прибыльных сделок больше убыточных 60 на 40. Цифры приблизительные, но общая тенденция такая.
Конечно, хотелось бы отношения профит/лосс пять к одному при количестве прибыльных сделок к убыточным 85 к 15. Или, хотя бы, как у Герчика, всего два убыточных дня за 15 лет. Но в реальности не все так радужно :)
Да я не в том смысле про соотношения, а как бы в этой зоне такое чувство решается будущее движение или камнем вниз мандец тренду, или выстреливает вверх возможно продолжение :)
Поднять соотношение это разве что позу по внутридневной МТС уже мониторить, и в случае чего выскакивать.
Один тикер погоды не сделает. Портфель из не менее тысячи тикеров + все выбывшие бывшие ликвидные акции, хотя бы за последние пять-десять лет. Иначе будет просто подгонка или случайное совпадение, которое в будущем никогда не повторится.
Да, уверен что лонг и шорт несимметричны на фондовом рынке. Подавляющее большинство покупает и закрывает лонги (то есть не шортит). Рост постепенный и долгий. Падение резкое и быстрое.
По-моему, любые фонды не могут шортить. Чтобы шортить, надо у кого-то взять акции взаймы. Так то брокеры дают по-мелочи из своих инвенториз, но это по-мелочи, то есть не для фондов.
Нанесли несокрушимый удар по пендосовским шорто-спекулянтам !
Фактически это зона слома тенденции наверно получается...
Исходя из фундоментальных свойств )))
Поднять соотношение это разве что позу по внутридневной МТС уже мониторить, и в случае чего выскакивать.
Так :)
Ну как Майтрейд недавно ))
Или
Re: Или
Re: Или
Вы кстати думаете что в верх другие силы действуют ? У меня ощущение что теже, такой же страх и маржинальность
Re: Или
Рост постепенный и долгий. Падение резкое и быстрое.
Re: Или
Re: Или