Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Рутина

Какая-то пила пошла на рынках. Соответственно, системы для фьючерсов испытывают в данный момент просадку. Обеспокоенный этими процессами проводил подробную ревизию систем и сравнивал с их тестами за этот же период. Вроде бы обыкновенная смена циклов, ничем не выделяющаяся от других, таких же периодов, но все равно неприятно. Тем более, выяснилось что довольно сильно был нарушен манименеджмент по Системе №5, понадеявшись что в начале торговли по ней большой просадки не будет, но все знают законы Мерфи. Также систему №4 тоже начал играть в самое неподходящее время. Так как эти две системы были разбросаны по мелким счетам у разных брокеров, то некоторые из них вышли из строя (Саксобанк и Мирус) -- теперь там на оставшиеся деньги можно только скальпировать в интрадее либо играть в мини-форекс :)

Вот тесты Системы №1 с начала этого года. В реале получается примерно по нулям.



Система №2. В реале примерно +40%, но это наверняка из-за того что позиции были открыты в прошлом году, а закрыты в этом. А в тестах только сделки, открытые в этом году.



Система №3 примерно соответствует действительности:



Системы №4 тест отсутствует, но пока самая убыточная оказалась.

Система №5. На самом деле просадка небольшая, если бы не был нарушен манименеджмент:



По американскому рынку акций не так плохо как по фьючерсам. Тем более была возможность проверить как ведут себя лонговые системы на коррекциях рынка. Вот результаты:



На российском рынке, несколько эмитентов пришлось продать в течении недели. Теперь портфель заполнен всего на 30%. Общий результат за примерно два месяца с начала торговли, минус 3%.

Tags: рутина
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 19 comments