Вот тесты Системы №1 с начала этого года. В реале получается примерно по нулям.
Система №2. В реале примерно +40%, но это наверняка из-за того что позиции были открыты в прошлом году, а закрыты в этом. А в тестах только сделки, открытые в этом году.
Система №3 примерно соответствует действительности:
Системы №4 тест отсутствует, но пока самая убыточная оказалась.
Система №5. На самом деле просадка небольшая, если бы не был нарушен манименеджмент:
По американскому рынку акций не так плохо как по фьючерсам. Тем более была возможность проверить как ведут себя лонговые системы на коррекциях рынка. Вот результаты:
На российском рынке, несколько эмитентов пришлось продать в течении недели. Теперь портфель заполнен всего на 30%. Общий результат за примерно два месяца с начала торговли, минус 3%.
