?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Закончился месяц. Покажи стейтмент :)
jc_trader
Сегодня скачал расширенный отчет с начала года. Раньше скачивал упрощенные отчеты. В расширенных все очень подробно и есть очень интересные фишки.

Это традиционный график процентного прироста. С начала года +44,28%. Кстати, за июль +7,55%.




Это сравнение с бенчмарками за разные периоды. Например, с начала отсчета (это примерно 2009-2010 год) + 1273,11% против +361,80% SP-500 полной доходности (SPXTR). Также можно сравнить за месяц, квартал, с начала года, за год, 3 года, 5 лет.




График доходности с начала года против бенчмарков:



Анализ рисков. Максимальная просадка -6,60% против  -33,79% просадки SP-500 полной доходности. Шарп 3,09 (!)




А это, так понимаю отношение кривой доходности к индексу SP-500. Как видно, с начала года все было значительно лучше индекса, но когда по индексу началось мощное восстановление, то с марта до конца мая индекс был сильнее, так как портфель акций JC-100 был расформирован в начале падения рынков и еще до сих пор полностью не сформирован.




А это Топ-5 инструментов, которые принесли в этом году наибольший вклад в общую прибыль. Почти 6% от всего, это заслуга фьючерса на Палладий. Далее идут фьючерсы на бензин, нефть, серебро и наздак100.




Из секторов американской экономики (акции) наибольший вклад внесли технологический сектор (6,15%) и сектор здравоохранения (5,86%)




Из финансовых инструментов наибольший вклад внесли фьючерсы 26,97%, далее акции 11,38%



Знаю, многие интересуются дивидендами. Так вот дивиденды составили 2,99% от общей прибыли.
Метки:


  • 1
Юрий, спасибо, что публикуете! Думаю, это многих вдохновляет!)

На что вдохнавляет-то?) Дядя Юра же не Тонни мать-его Роббинс. Да и как надо профитно торговать всее еще не ясно.

Вдохновляет, показывая, что системная торговля все еще прибыльна в 2020) А как торговать? Да, «легко»! Берете огромный массив данных для всех акций за максимальную историю, n лет ищите в нем закономерности, проверяете на практике, отсеиваете ложные идеи, оставшееся торгуете)

Как мне кажется, у вас доходности заметно выросли за последние пару лет.Что случилось, изменился подход к рынку, стратегии или просто рынки стали более трендовыми?

Edited at 2020-08-02 13:59 (UTC)

В конце прошлого года трендслежение фьючерсов восстановилось после 3 лет застоя. Наверное основная причина.

В зависимости от вашего мнения, что трендслежение восстановилось или угасло, меняете долю денег выделенных на фьючерсы?

Такого правила у меня нет, но последние годы уменьшал долю выделенную на фьючерсы.

  • 1