Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Закончился месяц. Покажи стейтмент :)

Сегодня скачал расширенный отчет с начала года. Раньше скачивал упрощенные отчеты. В расширенных все очень подробно и есть очень интересные фишки.

Это традиционный график процентного прироста. С начала года +44,28%. Кстати, за июль +7,55%.




Это сравнение с бенчмарками за разные периоды. Например, с начала отсчета (это примерно 2009-2010 год) + 1273,11% против +361,80% SP-500 полной доходности (SPXTR). Также можно сравнить за месяц, квартал, с начала года, за год, 3 года, 5 лет.




График доходности с начала года против бенчмарков:



Анализ рисков. Максимальная просадка -6,60% против  -33,79% просадки SP-500 полной доходности. Шарп 3,09 (!)




А это, так понимаю отношение кривой доходности к индексу SP-500. Как видно, с начала года все было значительно лучше индекса, но когда по индексу началось мощное восстановление, то с марта до конца мая индекс был сильнее, так как портфель акций JC-100 был расформирован в начале падения рынков и еще до сих пор полностью не сформирован.




А это Топ-5 инструментов, которые принесли в этом году наибольший вклад в общую прибыль. Почти 6% от всего, это заслуга фьючерса на Палладий. Далее идут фьючерсы на бензин, нефть, серебро и наздак100.




Из секторов американской экономики (акции) наибольший вклад внесли технологический сектор (6,15%) и сектор здравоохранения (5,86%)




Из финансовых инструментов наибольший вклад внесли фьючерсы 26,97%, далее акции 11,38%



Знаю, многие интересуются дивидендами. Так вот дивиденды составили 2,99% от общей прибыли.
Tags: statement
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments