Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Трендслежение фьючерсов на сегодняшний день.

Трендследящий портфель из 22 американских фьючерсов, диверсифицированных по секторам. В качестве бенчмарка простейшая стратегия на каналах Дончиана -- практически является стандартом трендслежения. В принципе, любая трендследящая стратегия, с результатом, который может быть как лучше, так и хуже, будет примерно повторять эквити стратегии на каналах Дончиана, так как если тренда нет, любая трендследящая стратегия будет сливать, и наоборот, если есть тренд, то заработает. Конечно, при условии что портфель будет так же диверсифицирован по секторам. В зависимости от состава портфеля возможны вариации.

Поэтому, на примере каналов Дончиана смотрим как работало трендслежение с 1980 года. Видим что самый крупный застой в трендслежении был совсем недавно и длился он около четырех лет до конца 2019 года. Самое крупное скопление застоев тоже случилось в наше время -- с 2011 года они периодически повторяются. Видимо, это связано с нулевыми ставками.

Поэтому и говорят что торговать трендслежение довольно непросто. Не каждый сможет торговать три-четыре года с нулевым, а то и отрицательным результатом.





Эта диаграмма показывает сколько баров прошло прежде чем обновился новый хай эквити. Видим, что в конце восьмидесятых годов просадка длилась 1200 баров -- это почти пять лет. А до 2020 года просадка была около 1000 баров -- это почти четыре года. Три раза было по 500 баров -- два года. А по году (250 баров) просадка случалась МНОГО раз.

Tags: трендслежение
Subscribe

  • Индекс товарных фьючерсов

    Наглядный график индекса товарных фьючерсов от Голдман Сакс. Четко видны участки где трендследящие системы для диверсифицированных портфелей товарных…

  • Индексы индексам рознь.

    Как известно, индекс SP500 состоит из самых лучших компаний США, которые распределены в индексе неравными весами. Например акции компании Эппл имеют…

  • Чем отличается расчетный индекс и торгуемый.

    Довольно часто продавцы систем продают свои системы, протестированные на индексе SP500 или на любом другом индексе. Надо понимать что индексы не…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments