Итак, это график доходности за 21 год, начиная с 1990 года. Проблема в том, что не все фьючерсы, входящие в портфель имеют такую длинную историю, а также рынки изменились с того времени, но все-таки посмотреть интересно.
А это уже голые цифры и коэффициенты за тот же период. Если разделить общую прибыль за эти годы на 21 год, то получим среднюю доходность за год примерно 66%
А это доходность в долларах по годам. Видно что, например, 2006 год был убыточным для этой системы. Три месяца этого года тоже как бы в убытке, но это из-за того что просто отдавалась накопленная прибыль прошлого года. Если сделки открытые в прошлом году не считать, то за этот год примерно +10%. На примере -- в прошлом году с 50 поднялись до 100, а в начале этого года опустились до 80, где и закрыли позицию. Получается что за этот год получился убыток минус 20, хотя на самом деле, в общем, заработали плюс 30.
А это распределение по доходности инструментов, применяемых в этой системе. На первый взгляд хочется выбросить убыточные инструменты из портфеля, но на второй взгляд это будет типичным курвфиттингом, подгонкой, переоптимизацией. Могли ли мы заранее знать что именно эти инструменты были бы доходные, а те убыточные -- нет. А в дальнейшем можем утверждать что те же инструменты будут продолжать быть доходными, и те же останутся убыточными? Тоже нет. В разные моменты времени выстреливают совершенно разные инструменты. Например, Хлопок, до 2008 года был простым середнячком или даже убыточным. Или Нефть, которая выстрелила только в 2007-2009гг и с этого времени монотонно сливает.
Но, ладно, закончим с древней историей и перейдем к современности. Дело в том, что я начал играть на биржах с 2005 года и кажется что прошло так много времени с тех пор, почти целая жизнь. Так вот именно этот период и интересует меня -- как бы было, если бы я начал играть эту систему в 2005 году до сегодняшнего дня. А вот с 1990 года это как бы очень много -- столько люди не живут :)
Вот график доходности, начиная с 2005 года:
А это цифры и коэффициенты. Разделив общую прибыль на 6 лет получим что средняя годовая прибыль равна 129%, что неплохо, несмотря на то что она неравномерно распределена по годам. Но это свойственно трендследящим системам -- тренды есть -- зарабатываем, трендов нет -- понемногу сливаем. Главное придерживаться системности в торговле и звездный час придет, только надо также придерживаться манименеджмента чтобы не слить весь счет в неблагоприятный период.
Распределение доходности инструментов за 6 лет:
Величина Дродауна и число дней между пиками эквити:
Распределение доходностей:
Распределение по доходностям инструментов:
Жизнь всех сделок: Для ориентировки -- самая длинная сделка -- 74 дня.
Разброс прибыльных/убыточных сделок:
