Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Проскальзывания на фьючерсах.

Ну и заодно, статистика по проскальзываниям на стоп-ордерах на одну транзакцию (не на круг).

Система№1

201 транзакция, $20 или 2.37 тика

Система №2

106 транзакций, $30 или 4.14 тика

Система №3

38 транзакций, $7 или 0.76 тика

Система №4

79 транзакций, $35 или 4.03 тика

Система №5

маркет-ордера
-------------------------------------------------

Итого
424 транзакции, $24 или 2,98 тика

Напоминаю, это не на круг. На круг надо умножить на два. То есть 24*2=48. Плюс, примерно, $7 на комиссию брокеру = $55 на круг.
Если еще добавить на переходы с истекших контрактов на новые, то при тестировании портфеля фьючерсов для систем со стоп-ордерами, надо закладывать, как минимум $70 на круг на издержки
Tags: проскальзывания, фьючерсы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 23 comments