• Mood: лениво

Торговая система в лонг

На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции от часа до шести с половиной часов. Как видно из графиков бэк теста (без ошибки выжившего), система тоже зарабатывает только в периоды высокой волатильности рынка, как это было в 2008 году и в этом. Кстати, бэк тест сделан ла листе акций высокой капитализации Russell 1000. На акциях любой капитализации выше доходность, но и больше просадки. Изначально, с марта этого года я торговал все акции, но где-то полмесяца назад перешел только на Russell 1000, так сказать, на более устойчивую платформу.






Вот как в увеличенном виде выглядит ситуация этого года:



Видно что, фактически, вся прибыль была получена на обвале рынка. И это при том что стратегия не шортовая, а лонговая. Как только рынок стал расти, в разы уменьшилось количество сделок, система перестала приносить прибыль и только недавно выдалось пара ударных дней.

Система придумана в начале этого года, когда случились первые дни обвала рынка, поэтому, раньше не торговалась. Годится только для критических рыночных периодов.