В этом году пока что в лидерах шортовая система, которую начал торговать в марте, когда сменилась фаза рынка. Помню, торговал ее в 2018 году, когда тоже было снижение рынка. Сначала все шло неплохо, до тех пор пока в конце медвежей фазы в начале 2019 года решил увеличить позиции сразу вдвое, и в тот же день произошел небывалый взлет рынка. Все позиции закрылись по максимальному стопу. Убыток был очень большой. Его кстати, видно на второй картинке в районе на стыке 2018 и 2019 гг -- небольшой резкий спад вниз, только у меня он был двойной, в два раза больше. В этом году пока все идет как по маслу. Даже на ралли рынка с середины марта стабильно дает прибыль. Видимо, не так направление рынка важно, как волатильность. Изначально было две шортовых системы, но вторая, как только акции пошли вверх, стала понемногу сливать, поэтому отказался от нее.
Видно, что зарабатывает система на волатильных рынках, как это было вокруг 2008 года и в 2020 году. И понемногу на небольших коррекциях 2015-2016 и 2018 гг. На низковолатильных, растущих рынках использование этой системы не имеет особого смысла.
Конечно, же, картинки эти теоретические. Это бэк тест (без ошибки выжившего). В 2008 году систему не торговал. Придумал ее где-то в 2014 году. Но на тех периодах, которые торговал, результаты примерно идентичные.
лениво
