Фьючерсные системы. Внеплановый Аудит 2 :)

Фьючерсные системы. Внеплановый Аудит 2 :)

: jc_trader; 15 марта, 2011

Настроение:: working

Распределение прибыльности фьючерсных инструментов играемых мною с октября 2009 года. Сначала была Система №2, потом в середине 2010 года добавилась Система №1 и с 2011 добавились системы №3, 4 и 5.

Профит-фактор (если разделить общую прибыль на общий убыток) = 1,88

Больше всего заработано на Хлопке и Серебре. Наибольшие потери на Нефти.

Метки: аудит, фьючерсы

23 комментария — :

( 23 комментария — Оставить комментарий )

(Анонимно)

2011-03-15 17:08 (UTC)

Добрый вечер, Юрий! Приятно читать Ваш ЖЖ, хоть и редко это получается у меня.
На сколько я помню у Вас в системах для всех инструментов одинаковые параметры или я ошибаюсь? Есть ли в значениях параметров оптимизированные?
Проводили ли Вы исследования по отбору инструментов под конткретные системы?

jc_trader

2011-03-15 17:19 (UTC)

Добрый вечер.
Да, в каждой системе одинаковые параметры для всех фьючерсных инструментов, применяемых для игры по этой системе. Оптимизация не проводилась ни по одной из систем.

Провожу периодически такие испытания. В итоге все инструменты поделил на три класса
1. Фьючерсы (кроме фондовых индексов)
2. Американские акции.
3. Российские акции.

Первый и третий класс подходит под трендследящие системы. Второй класс под пилообразные. Речь, конечно, о дневках -- в интрадее хаос.

Если имеете в виду, типа, что вот система идеально подошла, например, под акцию GOOG, то нет, понятно, что это было пока компания росла, поэтому постоянный рост и соответствующая система подошла к этому росту. Но всему есть предел -- например MSFT тоже когда-то рос, а вот уже лет 10 стоит на месте. Поэтому только портфельная торговля -- одиночные инструменты не катят :)

(Анонимно)

2011-03-15 17:54 (UTC)

У Вас на гистограмме видно, что чать инструментов не эффективна в проторгованном опромежутке времени, а следовательно они не могут профитно тороговаться с теми параметирами с которыми торгуются остальные. Вот здесь и напрашивается специфическая подстройка систем под каждый инструмент. Как то даже вводил у себя на тестах фильтр по отбору инструментов подходящих для каждой из моих систем (вводил различные синтетические коэффициенты, характеризующие живучесть системы) и отбирал только те, что подходят по параметрам (не по профит/DD)... результатом есьма доволен и практикую данный подход уже более 17 месяцев.

jc_trader

2011-03-15 18:05 (UTC)

"на гистограмме видно, что чать инструментов не эффективна в проторгованном опромежутке времени"

Заранее невозможно знать когда каждый инструмент проявит себя. Например, до 2009 года Хлопок и Серебро тоже были "не эффективны". В свою очередь, Нефть, с 2007 до 2009 года был самым эффективным инструментом для систем с этими параметрами. А с 2009 года до этого дня стал самым неэффективным.
Не верю я в то что параметры подобранные для определенного прошедшего периода будут самыми подходящими для будущего отрезка времени. Они просто случайны. Имхо, конечно :)

jc_trader

2011-03-15 18:11 (UTC)

Вот, посмотрите, например, на доходность Нефти, по Системе №2. До 2009 года система зарабатывала на Нефти идеально. Если бы Вы в 2009 году оптимизировали систему как она есть сейчас, то следующие два года были бы в убытке, что у меня и получилось.

osmar92

2011-03-15 18:33 (UTC)

что было бы если оптимизировать каждый месяц-два, чтобы следующая сделка или 2 были хороши, не пробовали? Ради интереса

jc_trader

2011-03-15 18:45 (UTC)

В принципе, есть такой способ тестирования Walk-Forward Optimization в некоторых программах, например, TradersStudio. Типа, оптимизируется прошедший определенный период, потом по найденным параметрам торгуется следующий период, потом опять оптимизируется и т.д. Гонял когда-то ради интереса. Да и вручную некоторые системы пробовал таким же образом, типа системы Крутсингера, где он сам советует таким же образом оптимизировать. Но пустое это все. Нет там никаких закономерностей. Имхо :)

osmar92

2011-03-15 18:57 (UTC)

Может все таки зависит от типа ситемы, то есть начем построена. Есть некие параметры, которые нет смысла оптимизировать, а есть такие , которые изменяются вместе с рынкос и благодаря инерции работают после каждой оптимизации

jc_trader

2011-03-15 19:02 (UTC)

Ну не знаю, всякое бывает, я же не профессор какой-нибудь -- могу и не знать и ошибаться. Но на данный момент образованности мнение такое сложилось что ЛЮБАЯ оптимизация бессмысленна, а инерция на рынке обрывается внезапно, без предупреждения и в любой момент времени, так что она вовсе как бы и не инерция, а только ее видимость :)

(Анонимно)

2011-03-15 19:07 (UTC)

Сорри!!! Я наверно не так выразил свою мысль. Я имею ввиду не грубую оптимизацию конкретных составляющих системы, а соответствие инструмента в конкретный промежуток времени потенциалу отдачи самой системы.
Например, у меня есть несложная система (удержание в позиции в серднем 5 дней, профит фактор выше 1,5 на солидной выборке, инструмент один). Я оцениваю цепочки поступаемых сигнал на покупку и продажу на каждом баре, как 0-1-1-1, 0-1-1-1-1, 0-1-1-1-1-1 и т.д., где 0 сигнал на баре на продажу, а 1 сигнал на покупку, но в тоже время я оцениваю колличество смешенных сигналов 0-1-1, 0-1-0-1-1-0, 0-1-0 и т.д. и т.п. суммирую длинные цепочки (приносящие прибыль) и короткие (дающие убытки или закрытие по паритету), а отношение таких значение дает мне цифру, которую я сравниваю с эталоном (эталон подбираю сам, примерно 0,5). Заметьте, это не отношение прибыльных и убыточных сделок, а отношение цепочек из сигналов. После введения такой вот фильтрации для открытия позиции, профит фактор у системы с 1,5 подрос почти до 4.

jc_trader

2011-03-15 19:13 (UTC)

Ну это слишком сложно, ничего не могу на это ответить. Но если профит-фактор растет, значит хорошо. Если это будет продолжаться и в дальнейшем, то еще лучше :)

(Анонимно)

2011-03-15 19:22 (UTC)

На первый взгляд кажется может и сложно, но сделать подобный расчетв экселе мне удалось со всеми удобствами для расчета и тестирования за вечер (я обычный пользователь). Есть и другие интересные вещи для отбора инструментов под систему без оптимизации параметров. Да, забыл сказать, что фильтрацию провожу с периодичностью 11 недель.

jc_trader

2011-03-15 19:41 (UTC)

Все верно -- у каждого свой методы игры на биржах. Это и хорошо.

Весма неплохо

art_of_forex

2011-03-15 17:50 (UTC)

Профит фактор в 1.88 весьма неплох для трендовых систем! Но это одно сторона медали:) Хотел узнать, какой риск на 1 сделку позволяете себе? Большую загрузку депозита используете?

Re: Весма неплохо

jc_trader

2011-03-15 17:58 (UTC)

Риск разный во всех пяти системах. В пределах от 1 до 2 дневных АТR. Кроме 5-й системы где только маркет ордера и позиция закрывается при определенных условиях. То есть, в Системе №5, теоретически и практически, есть вероятность получить большой убыток. Загрузка депозита с запасом, можно сказать, консервативная.

(Удалённый комментарий)

jc_trader

2011-03-15 19:51 (UTC)

Если бы мы не забили три мяча в ворота соперников, то серьезно проиграли бы со счетом 0:2 :)

Хотя,если выбрасывать кофе, хлопок и серебро, надо бы выбросить для справедливости и Нефть, пиломатериалы и соевые бобы. И опять был бы в плюсе :)

jc_trader

2011-03-15 19:46 (UTC)

Пусть этот рынок еще скажет спасибо что я согласился взять то, что еще не было тогда хлебом, а всего лишь незаметным ростком, даже не напоминающим колосок, впоследствии уже став хлебом с моим непосредственным участием. Другие просто проходили мимо, польстившись на готовые пирожки из котят. :)

(Удалённый комментарий)

jc_trader

2011-03-16 17:21 (UTC)

Это не тот евродоллар. Это либор, 3-х месячная ставка доллара вне США. Валюта евро за долары обозначена как Евро -- она на 16-м месте. :)

(Удалённый комментарий)

jc_trader

2011-03-16 17:38 (UTC)

Да, хотя и не знаю деталей Вашего тестирования, но по описанию согласен -- общее впечатление очень правдоподобно и соответствует моему мировоззрению :)

(Удалённый комментарий)

jc_trader

2011-03-16 18:11 (UTC)

Спасибо за картинки. Действительно, ощущается разница между газпромом и остальными. Я тоже примерно так же подсознательно предполагал :)

бэктест vs исполнение систем в реале

zzobjet

2011-03-17 09:02 (UTC)

JC , насколько разные результаты в 2005 - 2010 годах между доходностями стратегий в бэк тесте и реальным трейдингом по ним?

Есть ли какие либо наработки правил для дисциплинированного исполнения ордеров по сигналам стратегий.
особеннно касаясь управления открытых позиций ?

с увж

Re: бэктест vs исполнение систем в реале

jc_trader

2011-03-17 09:54 (UTC)

Систему №2 играю только полтора года, систему №1 -- менее года, а остальные три с начала этого года. Пока приблизительно все совпадает. Даже на реале, вроде, чуть лучше.

Наработок нет. Просто после сессии, каждую ночь расставляются ордера, да и на этом все. В течении сессий никаких действий не предпринимается.

Re: бэктест vs исполнение систем в реале

zzobjet

2011-03-17 09:59 (UTC)

спасибо.

вы как раз хорошо ответили на мой вопрос

>В течении сессий никаких действий не предпринимается.

( 23 комментария — Оставить комментарий )

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

jc_trader

JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.

Весма неплохо

Re: Весма неплохо

бэктест vs исполнение систем в реале

Re: бэктест vs исполнение систем в реале

Re: бэктест vs исполнение систем в реале