• Mood: лениво

Как системы перестают зарабатывать, когда становятся известны всем.

В конце 2013 года опубликовал систему торговли индексом SP-500, которая покупает в конце месяца и закрывает сделку в начале месяца, с фильтром MA(150).
https://jc-trader.livejournal.com/1082678.html

Результат был неплохой:



Что имеем сегодня? Ровно начиная с даты публикации система стала сливать, и в дальнейшем уже семь лет ни туда и ни сюда, то есть находится у того же уровня что и в 2013 году:



Вот так пропадают рыночные неэффективности.