Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

  • Mood:

Как системы перестают зарабатывать, когда становятся известны всем.

В конце 2013 года опубликовал систему торговли индексом SP-500, которая покупает в конце месяца и закрывает сделку в начале месяца, с фильтром MA(150).
https://jc-trader.livejournal.com/1082678.html

Результат был неплохой:



Что имеем сегодня? Ровно начиная с даты публикации система стала сливать, и в дальнейшем уже семь лет ни туда и ни сюда, то есть находится у того же уровня что и в 2013 году:



Вот так пропадают рыночные неэффективности.
Tags: sp-500, системы
Subscribe

  • Автотрейдинг в IB через WLD.

    Часто интересуются можно ли автоматически торговать через WealthLab Developer. Да, теперь можно при помощи адаптера к брокеру Interactivebrokers.…

  • Wealth-Lab. Обновление.

    Теперь появилась возможность тестировать опционы, построеные от базового актива по модели Блека-Шоулза Backtest with Synthetic Options! By…

  • WealthLab vs TradeStation

    Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments

  • Автотрейдинг в IB через WLD.

    Часто интересуются можно ли автоматически торговать через WealthLab Developer. Да, теперь можно при помощи адаптера к брокеру Interactivebrokers.…

  • Wealth-Lab. Обновление.

    Теперь появилась возможность тестировать опционы, построеные от базового актива по модели Блека-Шоулза Backtest with Synthetic Options! By…

  • WealthLab vs TradeStation

    Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда…