Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader
  • Mood: лениво

Как системы перестают зарабатывать, когда становятся известны всем.

В конце 2013 года опубликовал систему торговли индексом SP-500, которая покупает в конце месяца и закрывает сделку в начале месяца, с фильтром MA(150).
https://jc-trader.livejournal.com/1082678.html

Результат был неплохой:



Что имеем сегодня? Ровно начиная с даты публикации система стала сливать, и в дальнейшем уже семь лет ни туда и ни сюда, то есть находится у того же уровня что и в 2013 году:



Вот так пропадают рыночные неэффективности.
Tags: sp-500, системы
Subscribe

  • Радио finam.fm

    Кстати, довольно интересное радио finam.fm. Я его давно слушаю, вернее не в реальном времени, а записываю передачи из архива и прослушиваю, либо в…

  • Что куплено, что продано

    Еженедельное обновление позиций по новым стратегиям: Стратегии Лидеры роста Звезды SmallCap Новая перспектива Потенциал рынка Звезды…

  • Неожиданная развязка в истории с коронавирусом.

    В мире пандемия коронавируса идет на спад. На графике ежедневных заражений сформировалась фигура голова-и-плечи. Пробиваем линию шеи, а может уже и…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 17 comments

  • Радио finam.fm

    Кстати, довольно интересное радио finam.fm. Я его давно слушаю, вернее не в реальном времени, а записываю передачи из архива и прослушиваю, либо в…

  • Что куплено, что продано

    Еженедельное обновление позиций по новым стратегиям: Стратегии Лидеры роста Звезды SmallCap Новая перспектива Потенциал рынка Звезды…

  • Неожиданная развязка в истории с коронавирусом.

    В мире пандемия коронавируса идет на спад. На графике ежедневных заражений сформировалась фигура голова-и-плечи. Пробиваем линию шеи, а может уже и…