Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

О применении торговых систем в различных фазах рынка.

В предыдущем посте читатели, вероятно, неправильно поняли, или это я плохо выразился в фразе:

"...Также изменилось и применение торговых систем. Если раньше они были на все случаи рынка, то есть на все его фазы, то теперь выставляю системы под конкретные фазы, то есть, например, набор систем для одной фазы рынка, далее считаю что рынок входит в другую фазу -- меняю набор систем и т.д...."

Здесь я, конечно же не имел в виду фазы роста, падения, тренда, флета. Понятно что если знаешь какое будет состояние рынка из перечисленных, то никаких торговых систем и не надо, просто если будет рост -- покупай, флет -- торгуй от краев канала и т.д. Предсказывать вышеперечисленные состояния рынка я, как и все, не умею. И под фазами имел в виду совсем другое. Поясню это на реальном примере, но, конечно, в упрощенном виде:



Теперь, чуть более подробно:

Фаза рынка 1 -- Фондовый рынок растет. Покупаем перспективные компании роста, и если повезет, обгоняем индекс. Никаких шортов, тут они, в основном, будут убыточными. Свинги тоже, в последнее время, уступали по доходности индексу, так как пока индекс растет, свинги недобирают прибыль, да и точки входа (на коррекции) иногда не дождешься.

Фаза рынка 2 -- Все падает. Срабатывает условный индикатор запрета долгосрочных позиций. Подчеркиваю, индикатор условный, так как мы не можем знать продолжит ли рынок падение или это был ложный сигнал и сейчас рынок развернется. Но если выбрали такой индикатор, надо его придерживаться всегда. Значительно повысилась волатильность. Переходим только на внутридневную торговлю, без переноса позиций. Достаем из запаса стратегии, которые хорошо работают при повышенной волатильности, оттестированные на участках графиков повышенной волатильности 2008-2009 гг. Лонг + Шорт. Еще раз обращаю внимание что мы не знаем будет ли рост или падение. Мы торгуем системы эксплуатирующие высокую волатильность, что выражается в страхе инвесторов, смятении умов трейдеров и полной неразберихе и панике.

Фаза рынка 2.1 -- Медвежий рынок продолжается. Но заметны кое-какие признаки отскока. В запасе есть пара лонговых свинговых систем, неплохо работающих в условии повышенной волатильности, и на бумаге, виртуально,  получивших большую просадку, после которой, на истории обычно происходит восстановление. Удобное время рискнуть и включить их  в работу. Добавляем их.

Фаза рынка 2.2 -- Волатильность падает. Внутридневные системы приносят все меньший доход, иногда вообще не приносят, учащаются убытки. Но сигнала на состояние "Фаза рынка 1" пока нет. Продолжаем торговать внутридневные системы и две свинговых. Неразберихи на рынке все меньше, цены уже не скачут туда-сюда на несколько десятков процентов в день, а если и идут в одном направлении, то не просто так. Заработать становится все труднее, а длинный хвост получить в убыток легче легкого. Одна шортовая система не выдерживает и становится явно убыточной, видимо в таком состоянии рынка работать не может -- снимаем ее. Также делаем смелое предположение что второй ноги вниз по рынкам уже не будет или будет, но только слегка. Поэтому осторожно вводим в действие одну лонговую среднесрочную стратегию. Если рынок пойдет вниз, стратегия, вероятно, будет минусить, но так как повысится волатильность, скорее всего увеличится прибыльность внутридневных систем. Такой, типа переходный период к новой фазе.

Ну в общем, такие вот фазы в упрощенном виде. :)
Tags: системы, фазы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments