Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Как менялся рынок за сто лет.

Тестируем американский фондовый рынок в лице индекса SP-500 на возврат к среднему и на продолжение движения (тренд). Условие простое:

-- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии
-- если клоуз больше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии
-- комиссии и проскальзывание не используем

То есть, в данном случае имеем примитивнейшую, но в то же время и глобальную системку, зарабатывающую на возврату к среднему. Видим, что с 1940 до 2000 года на рынке принцип возврата к среднему сливает, но с 2000 года тенденция поменялась и метод стал очень успешным. Продлилось это недолго и с 2010 года пошла деградация возврата к среднему. Правда, на лонгах (синяя линия) еще можно было кое-как зарабатывать, но с начала 2018 года кормушка окончательно закрылась.



Теперь поменяем условие:

-- если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии
-- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии

То есть, теперь у нас простейшая трендследящая система, полностью обратная предыдущей, которая зарабатывает с 1940 до 2000 года.



Можем еще поменять таймфрейм с дневного на недельный, то есть открываем сделки на закрытии недели. Тут картина отличается. Оказывается, на недельных таймфреймах трендслежение закончилось уже в 1974 году



Ну и на месячных таймфреймах картина не меняется целый век. Причина понятна -- рынки постоянно растут, встал в лонг и держи, то есть инвесторский принцип, но доходность низкая.

Tags: mean reversion, sp-500, trendfollowing
Subscribe

  • Почему я голосую Запутина.

    Потому что чем быстрее ОНИ выкачают всю нефть, газ, вырубят все деревья и воровать больше будет нечего, тем скорее начнем строить новую эффективную…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments

  • Почему я голосую Запутина.

    Потому что чем быстрее ОНИ выкачают всю нефть, газ, вырубят все деревья и воровать больше будет нечего, тем скорее начнем строить новую эффективную…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…