?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Судьба портфеля JC-100
jc_trader
Итак, медвежий рынок, вызванный коронавирусом продолжается. Самое болезненное для торгового капитала это переход из одного состояния в другое, то есть, в данном случае переход из тактики торговли на бычьем рынке в тактику торговли на медвежьем рынке. Особенно, когда этот переход не постепенный, как это было в прошлых медвежьих рынках, а резкий и неожиданный, прямо с места в карьер. Естественно, при таком переходе, потери, особенно для длинных инвестиционных долгосрочных позиций, болезненны и некомфортны.

На завершении прошлого месяца был получен сигнал для долгосрочного портфеля JC-100 на запрещение открытия новых позиций.



При этом остается выбор -- закрыть все позиции, весь портфель, сразу или же закрывать каждую позицию индивидуально, по мере достижения цены акции уровня запланированного выхода. Так как примерно 75-80% всех позиций уже и так сигнализировали о выходе, то решил весь портфель не ликвидировать, а оставить 20-25% позиций, которые еще не достигли уровня закрытия. Как оказалось впоследствии, не угадал и приходилось постоянно закрывать оставшиеся позиции, так как рынок продолжил падение. На сегодняшний день осталось всего 3% от портфеля.
Если SP-500 с начала года упал на 26-27%, то портфель JC-100 где-то на 5-6%.
Метки:


  • 1
Что за запланированный выход? Стоп-лосс?

с одной стороны - когда ранее индикатор уходил на эти уровни, то возвращался в + зону не быстро, за год-два, но с другой стороны так резко он раньше не валился...
Вообщем историю не получается подтянуть к нынешней ситуации )

Отличный результат! А какие доходности в предыдущие годы показал портфель?

В процентах не знаю, так как для этого надо знать сколько денег было задействовано, а эта величина была плавающей в течении года как в 2017, так и в 2018 и 2019. Вот с начала 2020 года процент посчитать можно.

  • 1