?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Природный Газ
jc_trader
Обнаружил, что фьючерс на Природный газ задели стопом по Системе №1 после полуторамесячного удержания, что довольно долго для этой системы. Все остальные системы, кроме системы №4 пока в позициях.



  • 1
(Удалённый комментарий)
Многие трендследящие трейдеры вообще не берут в портфель фондовые индексы, так как считают что они не подходят для таких систем. Даже я, играя 37 фьючерсов, через раз, а то и два захожу в позицию по сигналам на фондовые фьючерсы и то не во все, а один-два, которые исполнятся быстрее, да и все равно потом жалею об этом. Но вот сигналы прошлого года пропустил зря, кто же знал что такой тренд будет без откатов.

№3 - мне не нравится :) Может для газа у неё познее зажигание ? :)
Сольет то что другие заработали, абыдно.

Раз на раз не приходится. Да и ловит эта система ОЧЕНЬ большие движения. Например, другие системы уже выйдут по стопу, заработав 5 долларов, а эта еще будет в позиции полгода-год и заработает 8 долларов. Примерно так. Поздно заходит, но и поздно выходит :)

Вобще у вас ЖЖ информационно показательный :)))

Я хотябы цены смотрю че где хах =)

Вобще рад что у вас NG закрылся а то я за ГП уже начал переживать в свете цен на NG :)

О Птичках : 08/25/2010 нефть окончательно развернулась вверх :)

При пол годовом лаге имеем 02/25/2011 может товарняк с медведями пустили под откос ?

Вы хотите сказать, что система 1 не сработала....а выбило по стопу?

(Анонимно)
Я бы предостерег кого бы то ни было от легкомысленного отношения к евродолларовому фьючерсу. Да, ликвидность рекордная (самая высокая), прекрасная трендовость, дешевизна (доллар по фьючерсу стоит 250 долларов - поделите миллион на 4, т.к. ставка 3-месячная). Но гляньте всего на две даты - 19 сентября 2008 г., когда евродоллар внезапно пролился и показал на лоу минус от вчерашнего закрытия в 4,650 долларов при залоге в 400 долларов, и знаменитая дата 20 октября 1987 г. черный вторник после черного понедельника 19-го октября, когда фьючерс за один день сделал годовой рейндж (потери шортов до 6,400 на контракт, потери же продавцов коллов превысили потери фондовиков от падения СП500). Так что без шортов в этом псевдоспокойном фьючерсе сидеть нельзя...

Безусловно, против этого нет никаких возражений :)
Это я просто привел для сравнения, немного гиперболизировав ситуацию в контексте того чтобы было нагляднее что абсолютная величина размера фьючерсного контракта не так важна как стоимость его шага цены умноженная на волатильность.

(Анонимно)
Чтобы снять недопонимание по поводу логики ТС, надо пояснить, что в большинстве трендследящих систем логика входа+выхода базируется на достижении ценой фьючерса определенных уровней - к примеру, для Черепах вход в покупку осуществляется стопом на уровне максимальной цены за 20 дней плюс тик, выход - по цене входа минус 2*ATR либо минимальная цена за 10 дней минус тик (что ближе).

интересно комментируете

(Анонимно)
а сколько вам лет если не секрет и сколько из них вы на рынке?

(Анонимно)
Не секрет - мне 46 лет, торгую с марта 1995 г.

а вы систему торгуете

(Анонимно)
или другие методы используете?

(Анонимно)
К слову о евродолларе - мало того, что это был самый большой торговый пит в мире, он ещё был известен тем, что самым большим локалом в нём была женщина (Margery Teller), которая в 2002 делала одна до 10% объёма против институтов (банков, хеджфондов, пенсионников и т.д.). Когда она ушла, её место на ступенях пометили и никто его не занимал...
Картинка пита здесь - http://www.tradingpitblog.com/2008/12/eurodollar-pit-stands-empty.html

Вот если сейчас взять Пит, на какие фьючерсы он оказывает влияние, кроме продуктовых :) ?

Допустим теже обьемы по нефти полностью ушли в электронную торговую систему, насколько понял в яме там проходят разовые сделки на 100 с чем-то контрактов, в TS несколько месяцев назад смотрел обьемы.

(Анонимно)
Из всех питов сейчас жив и не кашляет только SP500 at CME - по-прежнему полно народа, большой сайз исполняется в основном с голоса. Все прочие, включая товарные, практически пусты и держатся только на опционах и на блок-трейдах (крупных сделках). Таких монстров, как Фелисс в сахаре, Болдуин на бондах, Теллер на евродолларе уже нету, практически все ушло в электронику. Интересный ресурс, ссылку с которого я постил, размещен на http://tradingpithistory.com/ и посвящен культуре Open Outcry. Очень много интересного, рекомендую.

(Анонимно)
В 13.30 CST выпускается сеттлмент текущего дня, ну и помимо этого бОльшая активность традиционно наблюдается в Regular Trading Hours. Интересно, что у большинства брокеров (корректнее сказать Futures Commission Merchants) так называемое cut-off time установлено на 16 CST, что приводит к забавным ситуациям. К примеру, нефть показала 105.00 на 13.30, торговля продолжается, и все трейды до 16.00 CST попадут в стейтмент текущего дня, если нефть продолжила рост до 106.00 и мы её продали по 106.00 скромно соточкой, то в стейтменте мы увидим трейд продажи по 106, склирингованный по 105...)

Ааа теперь понятно, спс за разъяснения :)

  • 1