Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Портфель из акций с самыми высокими дивидендами.

Начиная с 1990 года каждый квартал ребалансируем портфель из 10 компаний индекса SP-500 с самыми высокими дивидендами (в процентах). Получаем вот такой график доходности и просадок:



Среднегодовая доходность 7,28% против 10% индекса SP-500
Максимальная просадка 89% против 50% индекса SP-500
То есть, все значительно хуже чем просто купить и держать индекс.




Доходность по годам:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update:

Кстати, выше приведена таблица результатов, а в графе полученные дивиденды стоит ноль. Дело в том, что тестировал на графиках с поправкой на дивиденды, то есть они уже включены в график. Но если потестируем на обычных графиках, то получаем, практически, тот же результат, а в графе полученные дивиденды видим число $718 552, что фактически почти равно всей сумме полученного профита за 30 лет. Это означает что почти вся прибыль получена только за счет дивидендов:



Tags: sp-500, дивиденды
Subscribe

  • Фьючерс на рогатый скот

    Не успеваю результаты в тетрадку записывать. События ускорились, как никогда. Цели достигаются мгновенно.

  • Торговые заметки

    Интересно, это уже кризис начался который все три года прогнозировали или всего лишь очередной пулбэк? Думаю, с Эксанте пора расставаться, надоели…

  • Фьючерс на кормовой скот

    Сработал тейк-профит. В этот раз не забыл выставить ордер.

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments