Амер.акции имеют отличный от фьючерсов характер движения графика. Многие опытные фьючерсные трендовики даже исключают из своих портфелей фондовые фьючерсы. На акциях в долгосрочной перспективе работает только краткосрочный контртренд. Почему 10%? Это только в одной системе. Позиция открывается исходя из определенных условий после чего есть несколько сценариев развития событий причем это может продлиться определенное время, после которого движение становится непредсказуемым. То есть позиция краткосрочная и если уж заработал 10% значит надо брать. Естественно, целесообразность этого протестирована на истории.
Про позиции на стоках в 20 дней, наверное, имели в виду трендовую систему на рыке российских акций? Это средняя продолжительность сделки. Одна сделка может продлиться один день, другая 4 месяца, третья 2 дня, вот и получится в среднем 20 дней.
Трендов сколько угодно. Но убытки от пилы и нечетких трендов превышают прибыли от трендов, (либо равны). Особенно когда пилят ВСЕ акции ОДНОВРЕМЕННО, в отличии от диверсифицированных фьючерсов.
Из интереса положил на Сбер Aberration (35, 2.0) с 9 марта 2006 г. по текущий - все прекрасно работает, Profit/Max DD = 4.14. Profit/Loss Ratio = 2.71. Прошлый год, правда, убыточен (около 10% в дауне), но в общем и целом картинка вполне достойная.
Почему 10%? Это только в одной системе. Позиция открывается исходя из определенных условий после чего есть несколько сценариев развития событий причем это может продлиться определенное время, после которого движение становится непредсказуемым. То есть позиция краткосрочная и если уж заработал 10% значит надо брать. Естественно, целесообразность этого протестирована на истории.
Про позиции на стоках в 20 дней, наверное, имели в виду трендовую систему на рыке российских акций? Это средняя продолжительность сделки. Одна сделка может продлиться один день, другая 4 месяца, третья 2 дня, вот и получится в среднем 20 дней.
У меня же все системы механические.