Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Обидели Боллинджера Почем Зря :)

В общем, суть такова -- умные люди на пауке сделали заключение что каналы Боллинджера не годятся для зарабатывания денег на биржах и внебиржевых рынках.
------------------------------------------------------------------
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/175909/page/0/fpart/3/vc/1
------------------------------------------------------------------
Cr пишет:

возьмем любимого многими товаристча Боллинджера:
что он предлагает?
взять среднее арифметическое за какое-то количество интервалов от цены закрытия, потом СКО разности среднего и той же цены закрытия, отложить эту самую СКО от среднего в обе стороны и получить как бы канал и т.д.

в результате нам предлагается сравнивать текущую цену со средней ценой какое-то количество интервалов назад и +/- эта самая СКО там же и уверяется, что это что-то значит

но это еще не худший вариант
вот когда в индикаторе 2 параметра ширины окна - тут совсем труба с т.з. элементарной математики, лигики и здравого смысла наступает
благт бы все это применялось к периодическим процессам - ну получили запаздывание - ну и ладно - оно в общем-то постоянное
а вот для процесса с переменным периодом (как-бы-периодического процесса) запаздывание будет функцией формы этого самого процесса
а если процесс имеет разрывы - то вообще тупое применение чего-нибудь сглаживающего не имеет ни математического, ни какого другого смысла

-----------------------------------------------------------------
IronBird пишет:

Вот возвращаясь к Болинжеру, то всё замечательно - и тенденцию показывает и дисперсию... Проблема только в том что ни тенденция эта ни дисперсия ни имеют на базаре инерции, посему слежение за ними - имхо занятие бесполезное. Думаю, им (Болинжером) можно было бы с большим успехом мерять что то другое, но не базар.
------------------------------------------------------------------



Ну а мы, как всегда попробуем применить никуда не годные каналы Боллинждера для часовиков фьючерса на РТС, так как знаем что на фьючерсе на РТС работают любые индикаторы, в том числе и те, которые больше ни на что не годятся.
Опять же возьмем, период Боллинджера с потолка, например, 70, а стандартное отклонение оставим стандартное, то есть 2. Заметьте, что не берем параметры, типа 76 и1,53 или 62 и 2,03 и тому подобные , которые обычно бывают в заоптимизированных системах.
Итак, стандартная система -- открываем лонг на следующем баре, когда закрытие предыдущего бара было выше верхней полосы Боллинджера. Закрываем лонг когда закрытие бара было ниже средней полосы Боллинджера. Заркально наоборот для шортов. В этот раз удалось все запрограммировать и протестировать за 48 секунд. Вот результаты:





Еще раз подтверждаем вывод что на фьючерсе на РТС, ТЕОРЕТИЧЕСКИ В ЖЖ, можно зарабатывать при помощи любого индикатора, даже который признан никуда не годным авторитетными учеными с уважаемого форума паука. :)
Tags: боллинджер, ртс
Subscribe

  • Автотрейдинг в IB через WLD.

    Часто интересуются можно ли автоматически торговать через WealthLab Developer. Да, теперь можно при помощи адаптера к брокеру Interactivebrokers.…

  • Wealth-Lab. Обновление.

    Теперь появилась возможность тестировать опционы, построеные от базового актива по модели Блека-Шоулза Backtest with Synthetic Options! By…

  • WealthLab vs TradeStation

    Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 37 comments

  • Автотрейдинг в IB через WLD.

    Часто интересуются можно ли автоматически торговать через WealthLab Developer. Да, теперь можно при помощи адаптера к брокеру Interactivebrokers.…

  • Wealth-Lab. Обновление.

    Теперь появилась возможность тестировать опционы, построеные от базового актива по модели Блека-Шоулза Backtest with Synthetic Options! By…

  • WealthLab vs TradeStation

    Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда…