ленивоСреднегодовой доход 23,22% (SP-500 полной доходности за тот же период 9,71% годовых). Максимальная просадка в 2000 году, когда повалились лидеры рынка -- технологические акции, -25,43% (максимальная просадка SP-500 -55,20% в 2009 году). Шарп 1,50 (высокий).
========================================
Но, к сожалению, все что перечислено выше протестировано неправильно. То есть, тесты производились на акциях индекса SP-500 сегодняшнего состава. А это называется ошибка выжившего. Для полной достоверности результата необходимо тестировать на полном списке компаний, которые входили в состав индекса в разные годы.
Поэтому, повторим тест на правильном листе акций, где присутствуют все компании, когда-нибудь входившие в состав индекса SP-500.
И тут видим что среднегодовая прибыль с 23,22% уменьшилась до 15,23%, то есть чуть более чем в полтора раза. Шарп уменьшился с 1,5 до 1,13.
Но и 15% годовых за тридцатилетний период, считаю, очень даже неплохо, учитывая то что 23% времени (примерно 6 лет) система не торговалась из-за фильтра широкого рынка. Ранее такой относительно ровной ротационной стратегии достичь не удавалось.
Система неоптимизированная, результаты примерно одинаковые на любых параметрах в разумных границах (например, 200 плюс/минус 50, или 20 плюс/минус 5 и т.д.)
Из какого источника исторические данные скорректированне на дивиденты?
И не поделитесь ли списком исторических SP500 акций?
Edited at 2019-10-31 01:03 (UTC)
Плагин для WL
"
Также, есть фильтр широкого рынка -- когда индекс падает, позиции закрываются и выходят в кэш.
"
Это получается мы знаем, когда индекс падает, а когда растет. В таком случае, почему не лить в индекс? При том, что если на участках падения мы шортим, и там где у вас в эквити горизонтальная полосочка без роста, по идее, будет еще прирост эквити.
То есть, мы не знаем, когда индекс будет падать или расти, а всего лишь следуем за ценой, предотвращая участие в лонгах на глобальных медвежьих рынках.
снова ошибка
Re: снова ошибка
"Честно было бы на каждый год и месяц выбирать только из текущего списка СП500"
Почему бы не добавить другие индексы?
Nasdaq100, Russel2000 и т.д.?
Для системы было бы больше возможностей найти хорошие акции
Edited at 2019-10-31 12:55 (UTC)
Edited at 2019-10-31 13:05 (UTC)
Еще один вопрос
Re: Еще один вопрос
Ну и незначительная разница за счет того что иногда компании с большими дивидендами могли не попасть в первую двадцатку кандидатов, так как недобирали очков в связи с неучтенными дивидендами в графике.
Ошибка выжившего - это любая система, построенная на исторических данных, т.к. проверить достоверно невозможно, подгонка это или нет...
И это та самая нерешаемая для меня дилемма, не позволяющая серьёзно относиться к алгоритмической торговле да и вообще к трейдингу в целом.
Но с индексными стратегиями всё таки проще - мы хотя бы знаем откуда альфа берётся...