Среднегодовой доход 23,22% (SP-500 полной доходности за тот же период 9,71% годовых). Максимальная просадка в 2000 году, когда повалились лидеры рынка -- технологические акции, -25,43% (максимальная просадка SP-500 -55,20% в 2009 году). Шарп 1,50 (высокий).



========================================
Но, к сожалению, все что перечислено выше протестировано неправильно. То есть, тесты производились на акциях индекса SP-500 сегодняшнего состава. А это называется ошибка выжившего. Для полной достоверности результата необходимо тестировать на полном списке компаний, которые входили в состав индекса в разные годы.
Поэтому, повторим тест на правильном листе акций, где присутствуют все компании, когда-нибудь входившие в состав индекса SP-500.

И тут видим что среднегодовая прибыль с 23,22% уменьшилась до 15,23%, то есть чуть более чем в полтора раза. Шарп уменьшился с 1,5 до 1,13.


Но и 15% годовых за тридцатилетний период, считаю, очень даже неплохо, учитывая то что 23% времени (примерно 6 лет) система не торговалась из-за фильтра широкого рынка. Ранее такой относительно ровной ротационной стратегии достичь не удавалось.
Система неоптимизированная, результаты примерно одинаковые на любых параметрах в разумных границах (например, 200 плюс/минус 50, или 20 плюс/минус 5 и т.д.)