Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Что от нас скрывает Ларри Коннорс.

Кто-нибудь отметил особенность методичек Ларри Коннорса и пошедшего по его стопам Альвареса, состоящую в том как они преподносят результаты своих исследований и торговых систем? Правильно, они, за редким исключением, никогда не приводят результаты тестов систем по временным промежуткам, не дают посмотреть график доходности и просадок. И результаты выдают в виде таких вот табличек:



Результаты теста системы для всех ликвидных акций за 10 лет (с 2002 по 2012 год) просто фантастические, средняя сделка 6,16% со средним временем удержания позиции 6,13 дней. Процент выигрышных сделок 67,64%. Вообще, практически грааль.


Если протестировать самостоятельно, для проверки, фиксированным размером позиции по $10К на акцию, то, действительно, получаем похожий результат, где средняя сделка 6,94% и процент выигрышных сделок 74,56%. И даже профит-фактор 3,59 (!)





Но если взглянуть на то что от нас скрывают Коннорс и Альварес, то есть на график доходности, то постепенно приходит разочарование. Оказывается вся прибыль за 14 лет была сделана за три ударных краткосрочных периода. А остальное время идет возня около нуля.




Так как обычно система рассчитывается на 5-10 одновременно открытых позиций, то когда в ударный период необходимо будет открыть 100-200 позиций, то естесственно на это не будет свободных средств, потому что если система рассчитана на 5-10 позиций, то и денег на нее выделяется соответственно.

Поэтому посмотрим что же было бы если торговали реалистично. То есть выделили на систему, например $100 000 и на каждую позицию по $10 000. В этом случае весь грааль испаряется и остается практически нулевая, бесполезная торговля:






А если выделим на каждую позицию по $20 000, то есть одновременно может быть открыто 5 позиций, то и, вообще, получаем убыточную торговую систему:








Вот так вот и разводят лохов. Прибыльные, блин, системы Коннорса. "Страх и жадность", возврат к среднему и прочая демагогия :)
Tags: коннорс, система
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 13 comments