?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Что от нас скрывает Ларри Коннорс.
jc_trader
Кто-нибудь отметил особенность методичек Ларри Коннорса и пошедшего по его стопам Альвареса, состоящую в том как они преподносят результаты своих исследований и торговых систем? Правильно, они, за редким исключением, никогда не приводят результаты тестов систем по временным промежуткам, не дают посмотреть график доходности и просадок. И результаты выдают в виде таких вот табличек:



Результаты теста системы для всех ликвидных акций за 10 лет (с 2002 по 2012 год) просто фантастические, средняя сделка 6,16% со средним временем удержания позиции 6,13 дней. Процент выигрышных сделок 67,64%. Вообще, практически грааль.


Если протестировать самостоятельно, для проверки, фиксированным размером позиции по $10К на акцию, то, действительно, получаем похожий результат, где средняя сделка 6,94% и процент выигрышных сделок 74,56%. И даже профит-фактор 3,59 (!)





Но если взглянуть на то что от нас скрывают Коннорс и Альварес, то есть на график доходности, то постепенно приходит разочарование. Оказывается вся прибыль за 14 лет была сделана за три ударных краткосрочных периода. А остальное время идет возня около нуля.




Так как обычно система рассчитывается на 5-10 одновременно открытых позиций, то когда в ударный период необходимо будет открыть 100-200 позиций, то естесственно на это не будет свободных средств, потому что если система рассчитана на 5-10 позиций, то и денег на нее выделяется соответственно.

Поэтому посмотрим что же было бы если торговали реалистично. То есть выделили на систему, например $100 000 и на каждую позицию по $10 000. В этом случае весь грааль испаряется и остается практически нулевая, бесполезная торговля:






А если выделим на каждую позицию по $20 000, то есть одновременно может быть открыто 5 позиций, то и, вообще, получаем убыточную торговую систему:








Вот так вот и разводят лохов. Прибыльные, блин, системы Коннорса. "Страх и жадность", возврат к среднему и прочая демагогия :)


  • 1
Вот поэтому коэф шарпа нужно как оценку системы, у этой системы он вряд ли был бы высоким

Так как графиком доходности они не заморачиваются, то отсутствует и то что рассчитывается из него :)

А вам не приходилось тестировать стратегии из книжки "Биржевые секреты" Л.Рашке и Л.Коннорса типа "черепаший суп", "священный грааль" итп.?

Ну во первых, это нельзя назвать стратегиями так как отсутствует главная из часть -- выходы. Типа, мы вам покажем хорошие входы, а вы выходите "грамотно". :)
В общем, конечно, тестировал разные вариации, но ничего хорошего не нашел.

вообще то у них класстческие системы очень хороши...Например, три индейца по Рашке, а в классике Расходящийся треугольник.Эффективность оного очень хороша. Я не знаю как оного автоматизировать, но в ручную всегда торгую на ура. А если часть оного паттерна еще применять на откатах при больших импульсах(скажем.на нефти хорош,золоте и тд) - вообще сказка. А диагональник как разворотка или продолжение? Или просто тупая реверсная свеча на том же импульсном откате,вернее ,завершение отката на третьей волне.там же рисуется явный дисбалланс обьемов на данном участке. Вероятность дальнейшего хода цены очень высока.Не использовать данный паттерн эт лишать себя хорошей прибыли. А разворотка после третьей волны.Не помню как у Линды этот паттерн называется...у Вика Сперандео это 2В паттерн. Короче. классика самая живучая и прибыльная часть. Народ это не торгует потому что имеет большие проблемы с идентификацией паттернов в живую(у правого края). На истории они хорошо видны, а вот у правого края повал все не видят. Отсюда такие разочарования в графических паттернах. Вернее сказать, в разочаровании себя любимого из-за кривых глаз и рук))

Edited at 2019-10-23 13:45 (UTC)

Спасибо за пост. Но малину то зачем портить. ))

Одним портить, другим время съэкономить :)

Юра, вы же были фанатом Коннорса)

Вернее было бы -- упоминал в контексте того что почитать для своего развития в свинговой торговле акциями. То есть, не просто взять систему из книжки и слепо торговать. Да и было то это давным-давно, когда еще такие подходы давали кое-какие результаты. Уже года три как неэффективность пропала. Теперь эти подходы только на семинарах преподавать осталось :)

А сейчас акции более менее активно торгуете или только ротация в портфеле?

Да, выделено немного средств за счет плеча на краткосрочные спекуляции, в основном, однодневные.

Люблю посты с тестами систем, почаще бы!)

  • 1