?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Фьючерс на РТС
jc_trader
Написал пост на стокпортале, но наверняка там мало кто читает. Чтобы труды не пропали зря -- скопирую и тут :)

В общем речь шла о фьючерсе на РТС и я сказал что на этом инструменте работает любая стратегия. На что некоторые усомнились:

а вот и нифига :-) мувинги не работают ниразу :-) хрень кажут всякую

Далее, мой пост:

Как это они могут не работать. На РТС работает ВСЕ. Берем часовки фьючерса на РТС (других таймфреймов в данный момент под рукой нету). Открываем старую версию ВелсЛаб. Открываем в ней Мастер Создания Стратегий и задаем простейшую систему со стандартными параметрами. Пусть МА(200) у нас будет фильтром, то есть когда цена выше средней, то возможны только длинные позиции, когда ниже средней -- только короткие. Открывать длинную позицию будем когда МА(10) пересечет ввверх МА(30). Открывать короткую позицию будем, когда МА(10) пересечет МА(30) вниз. Соответственно по этим же правилам будем закрывать и открытые позиции. Заметьте, что все параметры взяты от фонаря, но зато логично. Создание стратегии заняло одну минуту. Нажимаем кнопку -- запуск и через секунду получаем результат теста за 5 лет.





Все эти манипуляции заняли времени -- 1 мин 01 сек. Стратегия составлена от фонаря, не оптимизирована, без стопов, без тейк-профитов -- вообще без ничего, и, тем не менее, показывает стабильный результат. А если еще оптимизировать и добавить фильтры..... :)
Ни на одном инструменте мира невозможен такой результат как на фьючерсе на РТС. Ну если только на акции AAPL в выборочные периоды времени... :)
Метки:


  • 1
Я правильно понял, что стратегия все время в позе и закрытие позиции - оно же открытие противоположной (то есть закрытие с переворотом)?

Какие-то странные у вас результаты, вот что показывает у меня в велсе 5.4
http://s41.radikal.ru/i093/1103/cc/77c278487c2b.jpg

Видимо, что-то не так запрограммировали. Вот, сверьтесь:

var Bar, p: integer;
PlotSeries( SMASeries( #Close, 10 ), 0, #Teal, #Thick );
PlotSeries( SMASeries( #Close, 30 ), 0, #Navy, #Thick );
PlotSeries( SMASeries( #Close, 200 ), 0, #Teal, #Thick );
for Bar := 200 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if SMA( Bar, #Close, 10 ) < SMA( Bar, #Close, 30 ) then
begin
SellAtMarket( Bar + 1, p, '' );
end;
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if SMA( Bar, #Close, 10 ) > SMA( Bar, #Close, 30 ) then
begin
CoverAtMarket( Bar + 1, p, '' );
end;
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if SMA( Bar, #Close, 10 ) > SMA( Bar, #Close, 30 ) then
begin
if PriceClose( Bar ) > SMA( Bar, #Close, 200) then
begin
BuyAtMarket( Bar + 1, '0' );
end;
end;
end;
if not LastPositionActive then
begin
if SMA( Bar, #Close, 10 ) < SMA( Bar, #Close, 30 ) then
begin
if PriceClose( Bar ) < SMA( Bar, #Close, 200) then
begin
ShortAtMarket( Bar + 1, '5' );
end;
end;
end;
end;
end;

Как у вас все просто =) У меня какая-то херня получается :)))

тем и хороши тесты на истории...

(Удалённый комментарий)
Как же не торгую. Все давно знают что торгую, но пропускаю сигналы, так как не в состоянии каждый час дежурить у компьютера. Вы наверное мой блог не читаете :)

(Удалённый комментарий)
Палыч (Анонимно) Развернуть
(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
Этого я пока не знаю, так как репетирую минимальным кол-вом контрактов. В основном было проскальзывание рублей так 10-30 на контракт

У вас подобное заблуждение развилось из-за незнания специфики инструмента. В частности то, что в первые десятки секунд часто невозможно зайти без как минимум своего сервера на бирже. Поставьте для реальности в этой системе 0.2% проскальзывание на круг и увидите, что профита там нет.

Просмотрел бегло часы совершения сделок -- нашел только одну на открытии первой свечки. Ну может две-три пропустил, не заметил. Так что открытием можно принебречь. Тем более, может быть как против нас, так и в нашу пользу.

Обратите внимание что средняя сделка 375 рублей или более 600 пунктов, если правильно считаю. Я тут пробую играть минимальным кол-вом контрактов и пока макс.проскальзывание не более 3-5 пятипунктиков :)

(Анонимно)
Я всегда говормл, что нет на русский рынок черепах. Думаю, что причина в страновых, валютных рисках и ограниченной ликвидности. Но при накоплении капитализации стратегия на днях перестанет работать, как на всяком приличном фондовом рынке, придется переключаться на недели...) На неделях все замечательно работает.

Имхо, капитализация не накопится. Иностранный капитал, как говорят по РБК, то приходит, то уходит -- так и будет всю жизнь неэффективный рынок :)
Да и разворовывают понемногу :)

Странно, что вам еще пратрейдер не ответил. ОН специалист по МА ))

Юрий, а котировки фьючерса сам клеил? Я скачал с финама, но эквити получилась такая:



Очень похожа на вашу, но почему то отличается немного. Например, в районе 04.06.2007 моя эквити падает ниже 20000, у вас же наоборот, выше.

Да нормально -- один к одному. У Вас вроде 5 или 6-я версия -- могут быть настройки другие или еще что-нибудь.
Я тоже с Финама скачивал. Сам ничего не склеивал.

Юрий, хватит палить граали уже, а то нечем будет зарабатывать :-)

  • 1