?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Уникальные Трейды
jc_trader
Чего опасался, то и случилось.
---------------------------------------------
Ладно, если по системе №1 не поймаю, не так страшно -- впереди еще по 3 системам входы в районах 96, 97, 98. Если без передышек (откатов) пойдет, то и покупать рискованно , можно вершину поймать -- вот дилемма. :)
http://jc-trader.livejournal.com/162745.html?thread=1919673#t1919673
--------------------------------------------

Сигналы систем №1 и 2 пропустил, а вот по системам №3 и 4 купил на вершине, что и требовалось Куклу. Но это еще ничего по сравнению с тем что получилось по системе №5 где был шорт, а система выходит из сделки в конце дня, либо в начале следующего, только когда выполнится условие, то есть без жесткого стопа. Такого лосса еще пока ни разу не было по фьючерсным системам. Как говорят математические трейдеры, "тостый хвост распределения" получился :)

Метки:


  • 1
Номер 5 надо переименовать в № 13

А так хз яб наверно без стопов на фьючерсах не сидел, акции еще куда нишло.

Там война, землятрясение, атака террористов...

Ps. Хотя для акций +- 20 - 50% тоже у пендосов не фантастика :)

На акциях не так страшно когда небольшими порциями играется. У меня заложена возможность полной потери позиции для систем по акциям.

В №5 тогда наверно имеет смысл ввести условие ограничение на дневной диапазон, если => 4 $ уже не нормальная ституация, по аналогии с 1-28 и 1-29 2011

А так по секрету в WLD сейчас появится IQFeed, сможете позы мониторить в RT с алертами, от Мируса все CME нахаляву... ( это я про дневной диапазон к закрытию сессии мысль продвигаю )

"В №5 тогда наверно имеет смысл ввести условие ограничение на дневной диапазон"

Если правильно понял мысль, то это и есть просто стоп по волатильности, например по ATR, применяемый в моих других системах (например трейлинг-стоп ЦенаЗакрытия минус 2*ATR(20). Если так, то в этой системе любой жесткий стоп ухудшает характеристики. Такая система.

По IQFeed не понял. Как смогу на халяву мониторить в WLD без подписки на IQFeed? :) В Мирусе вроде ZenFire только.

(Удалённый комментарий)
"Попробуйте стоп ЦенаЗакрытия -+ 4$ или сколько там баксов"

Почему ухудшаются характеристики этой конкретной системы №5? Потому что чаще встречаются ситуации когда цена внутри дня превысит цену в +4$ и сработает стоп, но к закрытию сессии возвращается обратно, чем редкая ситуация как сегодня, когда она не вернулась. Это было на истории, но возможно в дальнейшем будет все наоборот -- ничего нельзя гарантировать -- в трейдинге ходим по краю бездны и все решает теория вероятностей на большом количестве сделок, то есть одна крайне неудачная сделка не показатель :)

Насчет АйКьюФида -- он мне не подходит, я был подписан на него некоторое время назад. Мне нужны аккуратно склеенные дневные контракты чего нету у АйКьюФид. А внутридневные данные мне не нужны пока.

А ихние склейки пробывали CL# ?

Это все тикеры которые идут с #


Они с зазорами между контрактами. Надо прошлые контракты перемещать по вертикали по отношению к новым чтобы были впритык без зазоров. Этот метод склейки называется по английски "continuous backadjusted", а в АйкьюФиде "continuous spliced" -- то есть просто контракты идут один за другим как есть.

А Yahoo кстати какие склейки дает ?

Насколько понимаю там Рейтреровские данные.

Нет, там только акции. Фьючерсы не раздают :)

Мне IQFeed тоже не очень, минутки только с 2007 года по стокам, но ничего другого задешего не придумали :)

Чтоб остальное слить хз, прийдется брать на месяц или TS или ESignal.

Barcharts там не соображаю какая у них расширенная хистори.

Я как-то то ли год, то ли два назад на Barcharts подписывался. Но что-то там было совсем не то что ожидал -- графики какие-то на Jave, да и те так и не заработали как положено, в общем что-то не то или я что-то не так делал, поэтому так и не попользовался.

Если нужны минутки акций, то на стокпортале Киевлянин рассказывал как закачал при помощи WLP 5-й версии с Fidelity данные с 2004 года, а потом конвертировал каким-то конвертором с паука в текстовый формат и теперь пользуется данными в Амиброкере.

Да это все ширпотреб, в TS минутки с 91 года только как их слить аккуратно :)))

С фьючерсами сидел трахался с каждым по отдельности, на 7500 стоков такое наврядли прокатит :)

Вряд ли с 91 года пригодятся -- там еще по-моему в восьмушках измерялись тики акций, типа цена акции $25 5/8, поэтому по другому цена двигалась, и другие стратегии были, которые перестали работать когда ввели тик равный одному центу. Да и непонятно, можно ли доверять этим данным, тогда еще такой электроники не было как сейчас и могло быть куча ошибок или просто от фонаря с телеграфной ленты переписывал кто-то и не все успевал :)

А кстати чего ваши МТС-ы показывают, если их протестировать с 60 по 80 года ?

Здесь еще вопрос в что поменялось с компьютеризацией и повальным внедрением МТС-ов.

Работают на любых годах. Проблема только в достоверности данных о чем написал в посте выше.
Да еще карты путают сплиты. Например, в результате многочисленных сплитов, цена акции может в 1990 году быть на графике 0,01 и когда на следующий день станет 0,02 это уже изменение на 100%, хотя, на самом деле программа округлила сплитованные данные 0,014 до 0,01, а 0,016 до 0,02.
Поэтому стараюсь тестировать не более 5 ближайших лет, в крайнем случае 10.

Edited at 2011-02-22 22:42 (UTC)

Вобщем посчитал в Екселе обьем КО за день 1991 - 01 - 03 c TS, разница на 1 мио с чем-то, по сравнению с историческим днем с YaHoo, может даже быть что на самом деле такой косяк присутствует в данных за те времена...

Да там все что угодно может быть, даже то о чем мы не подозреваем. Пользоваться такими данными то же самое что случайно сгенерированными, имхо.

Сплиты да косяк, для себя покач-то решил блокировать те временные промежутки ( под мои алгоритмы ) чтоб на Сплит не попадали, и работать с чистыми ( ненормализованными котировками ), покач-то такая мысль в отношении их.

Вобщем еще так глубоко туда не копал, но наверно прийдется в ближайшем будущем и разбираться как WLD Сплиты в МТС-ах интегрирует.

За такой промежуток времени тестировать - дейсвительно сложно, да и рынки меняются. Тут вон порой и с начали торговли после полугода-года снимаются с торговли системы, не говоря уже о 20 годах. Поэтому, по большому счету тестировать за такой огромный промежуток времени назад - нет особого смысла.

Удалю коментарий по нескольким соображениям...

Опасно, конечно. Это только одна система из пяти такая.

Рекомендую следить за опционными обзорами Е Кашиной http://www.fibo.ru/trader/analytics/futures_markets/article-751.html

С какой целью? Она дает конкретные сигналы? например сейчас покупаем по такой то цене, стоп ставим по такой-то цене и есть заверенная нотариусом история прибыльной торговли за долгий срок? Если нет, то какой смысл? Может она гадает от фонаря или специально дезинформирует. Можно даже угадать направление, это совсем нетрудно -- либо вверх, либо вниз, но получить при этом ряд стопов.

(Анонимно)
Я бы никому не рекомендовал следить ни за чьими обзорами. Если, конечно, по Жванецкому, интересует результат. Честная аналитика ничего лучше унылых 50/50 предложить не может, а вся прочая построена по принципу известной аферы Great Predictor.

Мудрость , которая пришла еще с торгов на полу по фьючи на ГКО: поговори с теми , кто в покупке , затем с теми , кто в продаже , но прислушайся к тому , кто в не рынка. Кашина в год торгует 2-3 раза . В остальном она - чистый аналитик

  • 1