disappointed----------------------------------------
Ладно, если по системе №1 не поймаю, не так страшно -- впереди еще по 3 системам входы в районах 96, 97, 98. Если без передышек (откатов) пойдет, то и покупать рискованно , можно вершину поймать -- вот дилемма. :)
http://jc-trader.livejournal.com/162745.html?thread=1919673#t1919673
--------------------------------------------
Сигналы систем №1 и 2 пропустил, а вот по системам №3 и 4 купил на вершине, что и требовалось Куклу. Но это еще ничего по сравнению с тем что получилось по системе №5 где был шорт, а система выходит из сделки в конце дня, либо в начале следующего, только когда выполнится условие, то есть без жесткого стопа. Такого лосса еще пока ни разу не было по фьючерсным системам. Как говорят математические трейдеры, "тостый хвост распределения" получился :)
А так хз яб наверно без стопов на фьючерсах не сидел, акции еще куда нишло.
Там война, землятрясение, атака террористов...
А так по секрету в WLD сейчас появится IQFeed, сможете позы мониторить в RT с алертами, от Мируса все CME нахаляву... ( это я про дневной диапазон к закрытию сессии мысль продвигаю )
Если правильно понял мысль, то это и есть просто стоп по волатильности, например по ATR, применяемый в моих других системах (например трейлинг-стоп ЦенаЗакрытия минус 2*ATR(20). Если так, то в этой системе любой жесткий стоп ухудшает характеристики. Такая система.
По IQFeed не понял. Как смогу на халяву мониторить в WLD без подписки на IQFeed? :) В Мирусе вроде ZenFire только.
Почему ухудшаются характеристики этой конкретной системы №5? Потому что чаще встречаются ситуации когда цена внутри дня превысит цену в +4$ и сработает стоп, но к закрытию сессии возвращается обратно, чем редкая ситуация как сегодня, когда она не вернулась. Это было на истории, но возможно в дальнейшем будет все наоборот -- ничего нельзя гарантировать -- в трейдинге ходим по краю бездны и все решает теория вероятностей на большом количестве сделок, то есть одна крайне неудачная сделка не показатель :)
Насчет АйКьюФида -- он мне не подходит, я был подписан на него некоторое время назад. Мне нужны аккуратно склеенные дневные контракты чего нету у АйКьюФид. А внутридневные данные мне не нужны пока.
Это все тикеры которые идут с #
Насколько понимаю там Рейтреровские данные.
Чтоб остальное слить хз, прийдется брать на месяц или TS или ESignal.
Barcharts там не соображаю какая у них расширенная хистори.
Если нужны минутки акций, то на стокпортале Киевлянин рассказывал как закачал при помощи WLP 5-й версии с Fidelity данные с 2004 года, а потом конвертировал каким-то конвертором с паука в текстовый формат и теперь пользуется данными в Амиброкере.
С фьючерсами сидел трахался с каждым по отдельности, на 7500 стоков такое наврядли прокатит :)
Здесь еще вопрос в что поменялось с компьютеризацией и повальным внедрением МТС-ов.
Да еще карты путают сплиты. Например, в результате многочисленных сплитов, цена акции может в 1990 году быть на графике 0,01 и когда на следующий день станет 0,02 это уже изменение на 100%, хотя, на самом деле программа округлила сплитованные данные 0,014 до 0,01, а 0,016 до 0,02.
Поэтому стараюсь тестировать не более 5 ближайших лет, в крайнем случае 10.
Edited at 2011-02-22 22:42 (UTC)
Вобщем еще так глубоко туда не копал, но наверно прийдется в ближайшем будущем и разбираться как WLD Сплиты в МТС-ах интегрирует.