• Mood: лениво

Цены закрытия сессии на ММВБ в виде лотереи.

Как все знают, в 18:40 на ММВБ заканчивается основная сессия и начинается послеторговый аукцион для определения цены закрытия сессии по каждой акции. Вообще, странная затея, конечно, потому что цена закрытия на этом аукционе, вообще, ничего общего не имеет с ценами торговой сессии. Допускается, вроде бы, отклонение от последней цены в 5%, поэтому спасибо и на этом.

Вот, например, как закрылись акции Юнипро -- на 3% ниже последней цены сессии. Возникает вопрос, зачем тогда вообще нужны торговые сессии. Давайте раз в сутки проводить пятиминутный аукцион и определять среднедневную цену, которая будет одновременно и ценой открытия, и ценой закрытия.



На дневках это выглядит как полный обвал акций Юнипро, хотя на самом деле на 80% нижней части свечи никаких сделок, вообще, не было.




А вот акции Полюс. Тоже разрыв почти 3%.




Но не только вниз закрывается сессия, но и вверх. Вот на пару процентов вверх от последней цены оказалась цена закрытия сессии акций Транснефть ап. На дневках это отразится как ударный день, хотя весь удар был нанесен на послеторговом аукционе, а в течении сессии торговалась туда-сюда-обратно.




Логичный вопрос -- зачем все это? Ответ лежит на поверхности -- видимо, кому-то это нужно. Манипуляции, распилы это наше все.

Как я это заметил? Просто пробовал играть одну интрадейную систему с закрытием позиции в конце сессии. Узнал о послеторговом аукционе и о  том что там определяется цена закрытия. А мне как раз она и нужна, поэтому решил закрываться на послеторговом аукционе ордером по маркету, то есть по цене закрытия сессии. После того как меня закрыли по некоторым относительно ликвидным акциям процента на 3-4% хуже чем следовало и из прибыльных, позиции превратились в убыточные, желание торговать систему на российском рынке сразу же пропало.