ленивоВот, например, как закрылись акции Юнипро -- на 3% ниже последней цены сессии. Возникает вопрос, зачем тогда вообще нужны торговые сессии. Давайте раз в сутки проводить пятиминутный аукцион и определять среднедневную цену, которая будет одновременно и ценой открытия, и ценой закрытия.
На дневках это выглядит как полный обвал акций Юнипро, хотя на самом деле на 80% нижней части свечи никаких сделок, вообще, не было.
А вот акции Полюс. Тоже разрыв почти 3%.
Но не только вниз закрывается сессия, но и вверх. Вот на пару процентов вверх от последней цены оказалась цена закрытия сессии акций Транснефть ап. На дневках это отразится как ударный день, хотя весь удар был нанесен на послеторговом аукционе, а в течении сессии торговалась туда-сюда-обратно.
Логичный вопрос -- зачем все это? Ответ лежит на поверхности -- видимо, кому-то это нужно. Манипуляции, распилы это наше все.
Как я это заметил? Просто пробовал играть одну интрадейную систему с закрытием позиции в конце сессии. Узнал о послеторговом аукционе и о том что там определяется цена закрытия. А мне как раз она и нужна, поэтому решил закрываться на послеторговом аукционе ордером по маркету, то есть по цене закрытия сессии. После того как меня закрыли по некоторым относительно ликвидным акциям процента на 3-4% хуже чем следовало и из прибыльных, позиции превратились в убыточные, желание торговать систему на российском рынке сразу же пропало.
Тестировал только на американских акциях, так как не знал о специфической цене закрытия на ММВБ.
А вот на ММВБ сразу полез смотреть, так как фигня какая-то, а не цена закрытия.
И еще же есть положительное проскальзывание.
тут тоже исчезнет, нужно просто подождать людей, которые будут готовы лимитниками покупать по цене закрытия в случае если она ощутимо вкуснее. Вы вот тоже можете.
Очень спорное утверждение. Проведя в америке миллионы сделок в течении многих лет по ордерам Market On Close, я ни разу не заметил чтобы меня где то развели как лоха. Ну может максимум на 0,1% замечал отклонение от последней цены интрадей. Правда следует отметить что особо и не проверял в последнее время, так как уже возникло доверие. На РФ же, уже на второй день развели на 3-4% по нескольким позициям, конечно же не в мою пользу, что естественно и понятно, так как наперсточники не играют себе в убыток :)