?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Портфель JC-100
jc_trader
Тор-10 лидеров



Bottom-10 аутсайдеров




Как и в прошлый раз, подавляющее преобладание технологического сектора.
Метки:


  • 1
акции при убытке 5% вылетают?

Нет. Но уровень выхода выхода из позиции есть для каждой акции.

Юрий, почему при тестах в WL фиксированным контрактом, стратегия не обгоняет B&H, а при портфолио обгоняет?

И что делать с исключенными трейдами? Каждый раз получаются разная эквити.

" почему при тестах в WL фиксированным контрактом, стратегия не обгоняет B&H, а при портфолио обгоняет?"

Первое что приходит в голову -- фиксированный контракт не всегда в рынке, поэтому и не успевает обогнать B&H. Но тут вариантов может быть много, поэтому следует почитать как рассчитывается B&H в WL.

=====================================================================
Raw Profit Mode

If Fixed Dollar is selected, the standard Buy & Hold strategy determines the number of shares by dividing the closing price of the first bar into the designated amount. (For futures, the futures margin setting is used instead of the first bar's close.) Otherwise, Buy & Hold simply uses the Shares/Contracts setting. In either case, Positions are taken at the opening price of the second bar.

Portfolio Simulation Mode

In this mode, Wealth-Lab takes equal dollar-sized Positions in each symbol of the DataSet at the start of the backtest period and holds them until the end of the period. Wealth-Lab uses real-world trading rules even for the Buy & Hold Strategy, which bases the size of the Positions on the closing value of the first bar of data (margin value for futures) and opens the Positions at the opening price of the next bar. Due to price gaps between the close and open of those bars, B&H Exposure is usually not exactly 100%, but is typically within 1% of 100%, assuming 1:1 margin.


For large DataSets, the effect of the opening-trade commission can have a large effect on Buy & Hold Equity. Assuming $20-per-trade commissions, a 500-symbol DataSet will immediately drop the B&H Equity curve by $10,000. In cases such as this one, consider using the Benchmark Buy & Hold feature.

B&H Calculation Notes


· The Strategy window does not close B&H positions. Final profit is based on closing price of the last bar. Exit commission is not applied.


· Buy & Hold sizing never uses Round Lots.


· Buy & Hold applies the margin setting. For example, with $100,000 Starting Equity and 2:1 margin, Positions are sized by dividing $200,000 by the number of symbols under test. For the S&P 100 DataSet, each symbol would be allocated $2,000. If only one symbol were selected for backtest, or if using the Benchmark Buy & Hold feature, the full $200,000 is used to purchase that benchmark.


· Applying dividends has a large effect on B&H Exposure. Dividends increase the value of the B&H equity curve, but since they're not reinvested into Positions, exposure decreases.
======================================================

"что делать с исключенными трейдами? Каждый раз получаются разная эквити."

Это, я так понимаю, когда тестируете дневки в режиме портфолио на большом листе акций? Вариантов тоже много.

-- если входы по маркету на открытии сессии, то задать приоритет входов (Priority)
-- тестировать на внутридневных данных чтобы определить какие позиции откроются первыми. Но это самый труднозатратный вариант.
-- использовать монте-карло для оценки вероятностей прибыльности стратегии.
-- протестировать не в режиме портфолио чтобы были все сделки и оценить полученные коэффициенты.
-- протестировать 50 раз и вывести средний результат.
-- другое

Просто какой-то парадокс интересный. Одним контрактом - ну так се. А портфелем сразу норм.

Приорити больше какого-то значения? Просто у разных акций он же будет разный.

Ордера с бОльшим приоритетом исполняются первыми.

Например, тут ордера будут исполняться в зависимости от цены закрытия. Сначала исполнится ордер на акции, у которой самая большая цена закрытия и так по нисходящей.

if (BuyAtMarket(bar+1) != null)
LastActivePosition.Priority = Close[bar];

Вместо Close[bar] можно использовать все что угодно, например чтобы первыми исполнялись ордера на акции у которых самая большая волатильность или объем торгов. Или по любому индикатору, типа RSI и др.


а ETF на ваш портфель когда поступит в продажу? ))

разумеется - в закрытую продажу, только для своих по инвайтам :-)

  • 1