ленивоНа графике эквити комбинации торговых систем этого типа (покупка на коррекциях в сторону доминирующего тренда) видим что тенденция слома принципа системы продолжается и никаких признаков восстановления пока не видно.
Что же произошло такого глобального что десятилетиями работавшая торговая система вдруг поломалась?
Если протестировать тот же набор систем на индексе SP-500 за 100 лет, то увидим что системы стали зарабатывать примерно с 1980 года, а до этого, примерно с 1950-х годов был уверенный слив. То есть, наверняка с 1950-х до 1980-х неплохо должны были зарабатывать трендследящие системы, о чем, кстати иногда упоминается в старинных книгах по трейдингу, где называют фондовый индекс одним из самых трендовых инструментов.
Взглянув на эту конфигурацию эквити за 100 лет, сразу напрашивается корреляция с изменением ключевой ставки за тот же период. После цикла понижения ставки, когда она снизилась до нуля, в 1950-х года начался глобальный цикл повышения ставки, который закончился в 1980-х годах. Как раз в этот период системы сливали. С 1980-х годов начался цикл снижения ставки. В этот период системы зарабатывали. И вот теперь, после нулевых ставок 2016-2017 гг начичинаются попытки нового глобального повышения ставки. И как раз с 2018 годв система стала сливать. Совпадение? Не думаю :)
Получается что от изменения цикла повышения ставок как-то меняется психология действий игроков фондового рынка. А как именно, пока предстоит выяснить.