?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Вот как бывает..
jc_trader
Надо же такое везение. Из более 4000 протестированных торговых дней самым неудачным оказался именно тот день когда в два раза увеличил позицию на сделку, то есть в понедельник 7 января 2019 года.

В общем, было так -- после запрета долгосрочных позиций с октября-ноября-декабря прошлого года начал играть очень краткосрочные системы. Лучше всего проявила себя одна из шортовых систем. Поэтому, с этого понедельника, пересмотрев веса всех систем исходя из прошлой их эффективности, в два раза увеличил вес этой шортовой системы. И, в результате, день закончился шокирующим поражением системы, которого ни разу не было с 2003 года, даже в самых бычьих фазах, типа второй половины 2009 года.

Это эквити системы за последние 16 лет. На ней все выглядит неплохо и больших провалов не видно:





Но если увеличить интервал до одного года, то увидим справа однодневный обвал, выделенный красной скобкой:



Если рассортировать по результатам за каждый день, то результат этого понедельника  более чем в два раза превышает второй самый худший день, который был давно-давно, в 2008 году. Но всегда что-то случается в первый раз.



В общем вывод таков что самое первое восстановление после длительного снижения рынков является самым губительным периодом для шортовых систем. Но попробуй распознай начало этого восстановления.
Метки:

  • 1

Какова вероятность того, что вы умудрились вляпаться именно в самый неудачный из 4000 дней?
Думаю, тут уже не математику, а экстрасенсорику и экзорцизм надо подключать))


Любая система рано или поздно ломается...
Так вопрос - а в реальном рынке она с какого года у вас?

У меня тоже куча систем. Я их боюсь запускать в реальный рынок, т.к. знаю, что общий результат будет отрицательным в итоге. Все поломаются и начнут лить. Слишком часто системы с идеальной историей сразу начинают лить на реальных данных...

В реальном рынке периодически выставлялась года с 2014. Сейчас же где-то примерно с октября прошлого года.

значит в 70-75 % случаев система будет работать нормально и дальше

  • 1