ленивоВ общем, было так -- после запрета долгосрочных позиций с октября-ноября-декабря прошлого года начал играть очень краткосрочные системы. Лучше всего проявила себя одна из шортовых систем. Поэтому, с этого понедельника, пересмотрев веса всех систем исходя из прошлой их эффективности, в два раза увеличил вес этой шортовой системы. И, в результате, день закончился шокирующим поражением системы, которого ни разу не было с 2003 года, даже в самых бычьих фазах, типа второй половины 2009 года.
Это эквити системы за последние 16 лет. На ней все выглядит неплохо и больших провалов не видно:
Но если увеличить интервал до одного года, то увидим справа однодневный обвал, выделенный красной скобкой:
Если рассортировать по результатам за каждый день, то результат этого понедельника более чем в два раза превышает второй самый худший день, который был давно-давно, в 2008 году. Но всегда что-то случается в первый раз.
В общем вывод таков что самое первое восстановление после длительного снижения рынков является самым губительным периодом для шортовых систем. Но попробуй распознай начало этого восстановления.
Какова вероятность того, что вы умудрились вляпаться именно в самый неудачный из 4000 дней?
Думаю, тут уже не математику, а экстрасенсорику и экзорцизм надо подключать))
Если верно считаю :)
Так вопрос - а в реальном рынке она с какого года у вас?
У меня тоже куча систем. Я их боюсь запускать в реальный рынок, т.к. знаю, что общий результат будет отрицательным в итоге. Все поломаются и начнут лить. Слишком часто системы с идеальной историей сразу начинают лить на реальных данных...