ленивоВ общем, было так -- после запрета долгосрочных позиций с октября-ноября-декабря прошлого года начал играть очень краткосрочные системы. Лучше всего проявила себя одна из шортовых систем. Поэтому, с этого понедельника, пересмотрев веса всех систем исходя из прошлой их эффективности, в два раза увеличил вес этой шортовой системы. И, в результате, день закончился шокирующим поражением системы, которого ни разу не было с 2003 года, даже в самых бычьих фазах, типа второй половины 2009 года.
Это эквити системы за последние 16 лет. На ней все выглядит неплохо и больших провалов не видно:
Но если увеличить интервал до одного года, то увидим справа однодневный обвал, выделенный красной скобкой:
Если рассортировать по результатам за каждый день, то результат этого понедельника более чем в два раза превышает второй самый худший день, который был давно-давно, в 2008 году. Но всегда что-то случается в первый раз.
В общем вывод таков что самое первое восстановление после длительного снижения рынков является самым губительным периодом для шортовых систем. Но попробуй распознай начало этого восстановления.
