?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Нормирование фьючерсов по ATR(20) на 17.02.2011
jc_trader
Серебро, на сегодняшний день, самое волатильное из фьючерсов по цене одного ATR(20). То есть, например, если открывать позицию по 1 контракту Серебра, то Природного газа, если придерживаться одинаковых рисков, надо открывать 3.15 контракта, но так как 3.15 не бывает, надо округлить до 3. Соответственно, если Серебра 10, то Природного газа 31 контракт.

Метки:


  • 1
Если вы привязали все инструменты к одному алгоритму( программе) то скорее верно. Но не исключено, в случае разных алгоритмо, что если использовать разный период в ATR(period) по разным инструментам, то получится другая картина.

Да, конечно, это для относительно долгосрочной дневной торговли. Если взять, например, ATR(5) или АТR(50), то картина немного поменяется. Но, все же надо к чему-то привязываться -- широкое распространение для фьючерсной торговли эндофдей получило именно АТR(20).

То есть, другими словами, это среднемесячная дневная волатильность (20 дней). Если взять период 250, то будет среднегодовая. А вот если взять 5 (неделя), то это будет не совсем объективно, так как могло, например 2-3 дня быть большое ненормальное движение, а потом все успокоилось и вошло в прежние границы волатильности, а мы по эти по этим отклонениям будем судить об инструменте как будто это его нормальная волатильность.

(Анонимно)
А как же правило выделять на 1 инструмент по х% от депо?

Это для американских акций, так как они уже нормированы -- цена тика у всех акций -- 1цент и стоимость та же. А вот у всех фьючерсов шаг изменения цены и его стоимость разная, поэтому необходимо нормировать.

(Анонимно)
А можно еще вопросик?

Предположим у Вас депо 100,000.
У вас 2 системы: акции и фьючерсы.

Вы покупаете акции 10 компаний по 10,000 каждая. Итого у Вас 0 свободных средств.
Но фьючерсы не требуют свободных средств и Вы можете дополнительно к акциям купить еще и фьючерсы, если их ГО суммарно будет до 100,000.

Т.е. сделать double dip.

Я прав или ошибся в расчетах и предположениях?

Да, именно так я и делаю, только с небольшим запасом. Допустим, если на 100 000, то 10 компаний по 7.5К = 75 000, а на оставшиеся от плеча брокера 1:2 125 000 на фьючерсы.

Че-то надо было Серебра вчера купить наверно :)))

У меня по системе №1,2,3,4 куплено по 1 контракту. По системе №5 только нет

Будем ждать Анти-депрессивных картинок :)))

Ага, особенно если развернется обратно сто стопом 2ATR :)

(Анонимно)
2 ATR по 4 системам по 4К риска на контракт = 32К. Однако же...

Насчет 4 по 2АТR это я конечно, преувеличил :)
Позиции ведь открывались не в один день. По системе №1 позиция открылась примерно 15 дней назад и стоп уже в плюсе. По системе №2 10 дней назад и стоп уже близко от точки входа. По системе №3 открылась вчера, но там есть фиксированный первоначальный долларовый защитный стоп, который меньше чем 2АТR. По системе №4 тоже первоначальный стоп еще меньший чем в системе №3, да и кстати, тоже уже успел перенести в плюс. Так что стоп в 2АТR теоретически мог быть только в системе №2 так как там защитного стопа нет, а сразу ставится стоп, рассчитанный от волатильности.

Edited at 2011-02-20 17:39 (UTC)

Даже самому интересно стало как это выглядит на графике, так как никогда не практиковал системы с добавлениями. А здесь получается как бы одна система с добавками :)


  • 1