- Нормирование фьючерсов по ATR(20) на 17.02.2011
jc_trader- 18 февраля, 2011
Серебро, на сегодняшний день, самое волатильное из фьючерсов по цене одного ATR(20). То есть, например, если открывать позицию по 1 контракту Серебра, то Природного газа, если придерживаться одинаковых рисков, надо открывать 3.15 контракта, но так как 3.15 не бывает, надо округлить до 3. Соответственно, если Серебра 10, то Природного газа 31 контракт.
Предположим у Вас депо 100,000.
У вас 2 системы: акции и фьючерсы.
Вы покупаете акции 10 компаний по 10,000 каждая. Итого у Вас 0 свободных средств.
Но фьючерсы не требуют свободных средств и Вы можете дополнительно к акциям купить еще и фьючерсы, если их ГО суммарно будет до 100,000.
Т.е. сделать double dip.
Я прав или ошибся в расчетах и предположениях?
Позиции ведь открывались не в один день. По системе №1 позиция открылась примерно 15 дней назад и стоп уже в плюсе. По системе №2 10 дней назад и стоп уже близко от точки входа. По системе №3 открылась вчера, но там есть фиксированный первоначальный долларовый защитный стоп, который меньше чем 2АТR. По системе №4 тоже первоначальный стоп еще меньший чем в системе №3, да и кстати, тоже уже успел перенести в плюс. Так что стоп в 2АТR теоретически мог быть только в системе №2 так как там защитного стопа нет, а сразу ставится стоп, рассчитанный от волатильности.
Edited at 2011-02-20 17:39 (UTC)