Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

  • Mood:

Смертельный крест

Итак, в пятницу совершилось событие, которое называется "смертельный крест". Так называют пересечение двухсотдневной скользящей средней с пятидесятидневной на индексе SP-500, и формально считеается признаком официального начала медвежьего рынка. С другой стороны, началом медвежьего рынка также считается падение индекса на 20% от вершины, которого пока не было.



Звучит название, конечно, грозно, но так ли это смертельно на самом деле? Если посмотреть на график SP-500 после 2008 года, то увидим что это пересечение случалось в 2010, 2011 и аж два раза в 2015 годах. И никаких медвежьих рынков не вызвало.

Даже, наоборот, является сигналом для входа в длинную позицию, так как после пересечения рынки начинали расти. Например, создадим по быстрому на коленке простейшую стратегию -- при пересечении 200-дневной средней выше 50-дневной, покупаем, и закрываем позицию через 66 дней. И вот что получается за последние 50 лет:



Всего 22 трейда. Из них 16 прибыльных и 6 убыточных. Средний профит 8,19%, средний убыток -3,48%. Средняя сделка 5,01%. В рынке всего 11% времени. Для фанатов профит-фактора -- 5,97!!!

Вот такой бывает смертельный крест когда попадает в руки алго-спекулянта :)

===================================================================

С другой стороны, если действовать прямолинейно и вместо выхода из позиции через сколько-то дней, выходить по обратному пересечению 50 и 200 дневных средних, то получаем закономерную картинку, откуда видно что во время медвежьих рынков сливаем, а во время ложных "смертельных" пересечений зарабатываем:



Что уже выглядит не слишком привлекательно, хотя и доказывает что "смертельный крест" является смертельным в меньше чем половине случаев.
Tags: death cross, sp-500
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments