?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
JCRus-5
jc_trader
Закончился месяц. Пора перебалансировать портфель акций ММВБ JCRus-5.

В портфель добавляю GMKN, PLZL, LKOH, GAZP вместо ALRS, IRAO, SNGSP, TATN.
NVTK остается.

Результат за месяц -0,28%. Индекс ММВБ за тот же период +1,69%



Теоретическая форма эквити с начала года, которая почти совпадает с реальной:



Видно что просадка пошла тоже с начала ЛЧИ-2018. Хорошо что фондовую секцию не зарегистрировал в чемпионате :)
Метки: ,


  • 1
Вы ж лукойл вычеркивали в прошлом месяце)
А индикатор используется для формирования портфеля?

В прошлом, да. В этом месяце Лукойл подтянулся. :)
Индикатор не используется.

Нет, конечно. Совершенно разные концепции.

А можете поделиться переходником с квика на велс-лаб?

Edited at 2018-12-02 17:28 (UTC)

Я не пользуюсь "переходниками". Даже не знаю есть ли это для WL.

Аа, а как тогда пробрасываете котировки туда?

Пользуюсь дневками с Yahoo.finance. Еще можно с Финама, но у них данные без поправок на дивиденды.

Поищите в гугле "Чечет" они вроде пилили для велса.
P.S. Кодит всякий примитив для околорынка я так понял в основном может ошибаюсь, хотя вряд ли :)

В этом месяце бумаги совпали с Вашими)

Ничего себе. Значит похожий алгоритм :)

А за какой период смотрите каждую акцию в прошлом?

Если смотрю данные от Yahoo, то у них данные только за 5-6 лет, поэтому, если захочется посмотреть более глубоко, то есть еще данные от Финама. Там уже с начала века, но без поправок на дивиденды.

Я имел ввиду смотрите акцию ММВБ для включения в портфель на месяц по данной системе

Edited at 2019-03-24 22:08 (UTC)

То нет какого-то одного интервала? Для одной и той же системы сила акции смотрится на разных временных окнах?

Да, в определении силы акции участвуют несколько временных интервалов.

А какое в среднем отношение среднегодовой к макс просадке у данной тс? И за какой период.

Да как то не подсчитывал в реальной торговле. А на истории слишком много допущений в тестировании, чтобы анализировать такие подробности.

Но все же примерно можно же понимать, сколько даст эта тс.
А почему решили 5 акций отбирать в портфель, а не 10 к примеру?

Если бы из 5000 акций, то можно и 10 отобрать. Но из 40-50, как-то, на мой взгляд, логичнее 5 отобрать, чтобы хоть какая-никакая диверсификация была. То есть чисто субъективно, без научного подхода.

Доходность/просадка примерно на уровне индекса, чуть лучше.

А тест данной системы с отбором акций и ребалансировкой возможно полностью сделать в Вэлс Лабе?

  • 1