JCRus-5

Log in

No account? Create an account

Remember me

JCRus-5

: jc_trader; 2 декабря, 2018

Настроение:: лениво

Закончился месяц. Пора перебалансировать портфель акций ММВБ JCRus-5.

В портфель добавляю GMKN, PLZL, LKOH, GAZP вместо ALRS, IRAO, SNGSP, TATN.
NVTK остается.

Результат за месяц -0,28%. Индекс ММВБ за тот же период +1,69%

Теоретическая форма эквити с начала года, которая почти совпадает с реальной:

Видно что просадка пошла тоже с начала ЛЧИ-2018. Хорошо что фондовую секцию не зарегистрировал в чемпионате :)

Метки: jcrus-5, ммвб

24 комментария — :

( 24 комментария — Оставить комментарий )

digital1979

2018-12-02 18:07 (UTC)

Вы ж лукойл вычеркивали в прошлом месяце)
А индикатор используется для формирования портфеля?

jc_trader

2018-12-02 18:16 (UTC)

В прошлом, да. В этом месяце Лукойл подтянулся. :)
Индикатор не используется.

digital1979

2018-12-02 19:22 (UTC)

А Rus-5 и JC-100 по одной системе?

jc_trader

2018-12-02 19:51 (UTC)

Нет, конечно. Совершенно разные концепции.

tempter_eins

2018-12-02 20:28 (UTC)

А можете поделиться переходником с квика на велс-лаб?

Edited at 2018-12-02 17:28 (UTC)

jc_trader

2018-12-02 20:32 (UTC)

Я не пользуюсь "переходниками". Даже не знаю есть ли это для WL.

tempter_eins

2018-12-02 20:33 (UTC)

Аа, а как тогда пробрасываете котировки туда?

jc_trader

2018-12-02 20:36 (UTC)

Пользуюсь дневками с Yahoo.finance. Еще можно с Финама, но у них данные без поправок на дивиденды.

tempter_eins

2018-12-02 20:38 (UTC)

Спасибо!

jee wang

2018-12-03 01:15 (UTC)

Поищите в гугле "Чечет" они вроде пилили для велса.
P.S. Кодит всякий примитив для околорынка я так понял в основном может ошибаюсь, хотя вряд ли :)

tempter_eins

2018-12-03 01:58 (UTC)

Спасибо.

Rus70_tomsk

2018-12-04 18:51 (UTC)

В этом месяце бумаги совпали с Вашими)

jc_trader

2018-12-04 19:03 (UTC)

Ничего себе. Значит похожий алгоритм :)

Максим Козлов

2019-03-20 17:23 (UTC)

А за какой период смотрите каждую акцию в прошлом?

jc_trader

2019-03-20 17:27 (UTC)

Если смотрю данные от Yahoo, то у них данные только за 5-6 лет, поэтому, если захочется посмотреть более глубоко, то есть еще данные от Финама. Там уже с начала века, но без поправок на дивиденды.

Максим Козлов

2019-03-25 01:05 (UTC)

Я имел ввиду смотрите акцию ММВБ для включения в портфель на месяц по данной системе

Edited at 2019-03-24 22:08 (UTC)

jc_trader

2019-03-25 11:54 (UTC)

От года до последней недели.

Максим Козлов

2019-03-26 16:43 (UTC)

То нет какого-то одного интервала? Для одной и той же системы сила акции смотрится на разных временных окнах?

jc_trader

2019-03-26 17:02 (UTC)

Да, в определении силы акции участвуют несколько временных интервалов.

Максим Козлов

2019-03-26 22:08 (UTC)

А какое в среднем отношение среднегодовой к макс просадке у данной тс? И за какой период.

jc_trader

2019-03-27 10:57 (UTC)

Да как то не подсчитывал в реальной торговле. А на истории слишком много допущений в тестировании, чтобы анализировать такие подробности.

Максим Козлов

2019-03-27 12:06 (UTC)

Но все же примерно можно же понимать, сколько даст эта тс.
А почему решили 5 акций отбирать в портфель, а не 10 к примеру?

jc_trader

2019-03-27 12:12 (UTC)

Если бы из 5000 акций, то можно и 10 отобрать. Но из 40-50, как-то, на мой взгляд, логичнее 5 отобрать, чтобы хоть какая-никакая диверсификация была. То есть чисто субъективно, без научного подхода.

Доходность/просадка примерно на уровне индекса, чуть лучше.

Максим Козлов

2019-04-05 08:26 (UTC)

А тест данной системы с отбором акций и ребалансировкой возможно полностью сделать в Вэлс Лабе?

( 24 комментария — Оставить комментарий )

jc_trader

JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31