Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Кризис трендслежения. Когда закончится?

Как известно, в связи с нулевыми ставками, с 2011 года с перерывом на 2014 год перестал зарабатывать прежде широко распространенный метод среди трендследящих фондов, так называемые трендследящие системы для диверсифицированного портфеля фьючерсов. Почти все фонды вот уже лет семь-восемь сидят в убытках.

И вот, похоже, с повышением ставок происходит какое-то движение, которое возможно расшевелит товарные фьючерсы и традиция входить в тренд через три года от предыдущего пика, как в предыдущий раз, повторится. Пока что движение связано, в основном с нефтью, бензином, природным газом и палладием, которые сейчас в тренде. Но продолжится ли тренд, это вопрос.

На картинке мой бенчмарк долгосрочной трендследящей системы для 17 основных фьючерсов, диверсифицированных по секторам.





Но, с другой стороны, среднесрочный бенчмарк (на картинке внизу) пока спит, что не вселяет уверенность в том что трендслежение когда-либо восстановится. То же самое и с краткосрочным.



Вероятно, возникнет вопрос, а что это за бенчмарки? Это упрощенные, в целях универсальности, трендследящие системы. Для долгосрока она пошире чтобы среднее время удержания позиции было в пределах 40-60 дней, для среднесрока 15-20 дней.
Tags: трендслежение
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments