jc_trader

В общем, разоблачили меня на предмет утаивания  от широкой общественности просадки на ЛЧИ-2018. Думал, может никто не заметит, но нет, не тут то было :)

Торгую ту же систему как и на прошлых ЛЧИ, без всяких изменений, только на прошлых выпадал более-менее удачный период для системы, а в этот раз с самого начала чемпионата началась просадка. На картинке теоретической эквити торговой системы красной линией отмечены прошлые ЛЧИ, где для первых четырех ЛЧИ конечная точка эквити оказывалась выше начальной, а вот нынешний ЛЧИ пока в минусе и вряд ли уже выйдет в плюс.



Если взлянем на график просадок, то увидим что сегодняшняя просадка не самая большая за последние пять лет. В 2015 году просадка достигала 40%. Так что ничего тут катастрофического пока нет. Просто неприятен сам факт что просадка выпала на период проведения ЛЧИ.



Тут же предвижу вопрос -- как Вы допускаете такую просадку аж 40%? Тут все просто. Просадка зависит от принимаемого риска. Он у меня большой -- 5% на сделку, потому что на фьючерсном счете держу только рисковый капитал, который готов полностью потерять, хотя потерять его теоретически невозможно, так как величина сделки уменьшается при каждом уменьшении фьючерсного счета . Он (рисковый капитал для фьючерсов) равен примерно 10% от денег выделенных на российского брокера.

А так, вообще, регулировать просадку очень просто -- уменьшаем риск с 5% до 1% на сделку и просадка превращается в -8%.


Если выделить на графике теоретической эквити период проведения ЛЧИ, то видим что теоретическая эквити (вверху) почти один к одному совпадает с эквити, скопированной с ЛЧИ (внизу).





Так что, все под контролем. Никакой катастрофы. Как говорится, доброжелатели не волнуйтесь, злопыхатели не радуйтесь :)