jc_trader

А Лукоил за что? Он же лучше всех в пятерке выступил)

Учитывается баланс разных периодов времени, а не только за последний месяц.

А вы тестили эту стратегию? На месячных свечах получается?

Естественно тестировал. Широко известный всем принцип моментума. На дневных, но в принципе можно на любых.

Просто этот момент не понятен. Ребалансируете раз в месяц. А если бы вам показало, что 15 окт нужно менять акции?

Просто привязка к концу месяца. Можно, конечно, каждый день менять. И даже глубже -- внутри дня. Например, такого то числа в 15:36 по МСК кто-то вылетел из первой пятерки.... значит ребалансируем. Потом через пару минут опять кто-то съехал вниз/вверх, опять ребалансируем... и т.д. :)

Если бы знать заранее как все будет потом.... а так приходится довольствоваться статистической стратегией :)

А я Лук наоборот взял на среднесрок. А вот успех Биржи, полагаю, временный. В ИнтерРАО и Сургутнефтегаз не верю как-то. Да и относительно Алросы определённые сомнения.

А этот портфель — краткосрочный, получается?

Вообще, теоретически вечный, бессрочный. Только ребалансировка каждый месяц.

Немного не по теме вопрос) А вы какой интервал используете сейчас для тестирования на американских акциях? Насколько далеко берете в прошлое?
Данные все те же от Norgate?

Да, данные те же. Дневные, недельные. Тестирую от года до пятидесяти лет. Интересно же как ведет себя стратегия на большом интервале времени. А короткие интервалы чтобы видеть что творится внутри больших интервалов.

Я сейчас ради интереса решил проверить их качество и ужаснулся. Если вы используете только цены закрытия, тогда, думаю, будет все точно. Но если в расчетах участвует опен, хай или лоу, то держите в уме, что до 1992-го опены симулированные (по формуле) и не имеющие отношение к настоящим. А хай и лоу для акций nasdaq до 82-го года представляют собой бид/аск, а вовсе не истинные хай лоу. Объемы после 82-го в целом похожи на правду)

Наздак до 1982 года был "доской объявлений", поэтому и котировки неопределенные.
Еще надо иметь в виду что десятичное измерение цен акций ввели всего лет двадцать назад если не меньше. Раньше в восьмых долях торговали (1/8).

Спрос превышает предложение :)