Закончился месяц. Пора перебалансировать портфель акций ММВБ JCRus-5. В портфель добавляю SNGSP, ALRS, IRAO вместо LKOH, ROSN, TATNP. Остальные (NVTK и TATN) остаются.
Результат за месяц -4.04%. Индекс ММВБ (TR) за тот же период -4.24%
Просто привязка к концу месяца. Можно, конечно, каждый день менять. И даже глубже -- внутри дня. Например, такого то числа в 15:36 по МСК кто-то вылетел из первой пятерки.... значит ребалансируем. Потом через пару минут опять кто-то съехал вниз/вверх, опять ребалансируем... и т.д. :)
А я Лук наоборот взял на среднесрок. А вот успех Биржи, полагаю, временный. В ИнтерРАО и Сургутнефтегаз не верю как-то. Да и относительно Алросы определённые сомнения.
Немного не по теме вопрос) А вы какой интервал используете сейчас для тестирования на американских акциях? Насколько далеко берете в прошлое? Данные все те же от Norgate?
Да, данные те же. Дневные, недельные. Тестирую от года до пятидесяти лет. Интересно же как ведет себя стратегия на большом интервале времени. А короткие интервалы чтобы видеть что творится внутри больших интервалов.
Я сейчас ради интереса решил проверить их качество и ужаснулся. Если вы используете только цены закрытия, тогда, думаю, будет все точно. Но если в расчетах участвует опен, хай или лоу, то держите в уме, что до 1992-го опены симулированные (по формуле) и не имеющие отношение к настоящим. А хай и лоу для акций nasdaq до 82-го года представляют собой бид/аск, а вовсе не истинные хай лоу. Объемы после 82-го в целом похожи на правду)
Наздак до 1982 года был "доской объявлений", поэтому и котировки неопределенные. Еще надо иметь в виду что десятичное измерение цен акций ввели всего лет двадцать назад если не меньше. Раньше в восьмых долях торговали (1/8).
насчет NVTK и TATN, боюсь там возратно-поступательное продолжится, также как в Луке
А этот портфель — краткосрочный, получается?
Данные все те же от Norgate?
Еще надо иметь в виду что десятичное измерение цен акций ввели всего лет двадцать назад если не меньше. Раньше в восьмых долях торговали (1/8).
что Роснефть вытворяет
Re: что Роснефть вытворяет