ленивоПо TTD было две позиции. Одна +50%, другая +38%. Индекс SP-500 за тот же период -1% и -0,5%. Так как рост этих акций был быстрым, то эффективность получается 120-140% годовых.
По акциям VEEV тоже было две позиции. +17% и +18% по сравнению с индексом +0,5% и -0,5%. Эффективность, конечно, значительно поменьше чем в TTD -- около +30% годовых.
Акции BEAT +25%, по сравнению с индексом +1% и эффективность примерно 60% годовых.
Просадка на одном инструменте? Ну может, например вырасти со 100 до 150 (+50%), а потом быстро обратно на 100 (-33%) -- вот такая и будет просадка. Вполне реальны такие движения.
Или гепом вниз на -50% после квартального отчета. Тоже может быть.
У двух других по -24%
Если интересует именно максимальный убыток, то он был у меня по акциям VIPS около -30%. Но так как величина позиции у меня зависит от волатильности конкретной акции, а VIPS был очень волатилен, то соответственно, величина позиции была меньше средней.
Drawdown is the max loss you could have reached if you closed the trade at the max loss.
from https://www.multicharts.com/
Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close)
Displays the greatest loss drawdown, from the previous highest equity run-up, closed trade to closed trade looking across all trades (see Note), during the specified period. If a new closed trade equity run-up high occurs we reset the low equity value to 0, looking for the next maximum drawdown from that point.
Edited at 2018-10-29 18:07 (UTC)
Самое большое снижение эквити от предыдущего хая? Отличается от максимального убытка в одной сделке?
в помощь трейдеру
Когда то экспериментировал. Ничего толкового не получилось.
https://www.nasa.gov/centers/ivv/jstar/monte_carlo.html
Edited at 2018-10-29 18:52 (UTC)