?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Хроника долгосрочного портфеля JC-100
jc_trader
По сложившейся традиции продолжаю закрывать позиции долгосрочного портфеля JC-100. В основном, сегодня большинство позиций в небольшой минус. Из более-менее достойных упоминания можно выделить три позиции.

По TTD было две позиции. Одна +50%, другая +38%. Индекс SP-500 за тот же период -1% и -0,5%. Так как рост этих акций был быстрым, то эффективность получается 120-140% годовых.



По акциям VEEV тоже было две позиции. +17% и +18% по сравнению с индексом +0,5% и -0,5%. Эффективность, конечно, значительно поменьше чем в TTD -- около +30% годовых.



Акции BEAT +25%, по сравнению с индексом +1% и эффективность примерно 60% годовых.

Метки: , , ,


  • 1
было бы интересно посмотреть эквити BEAT c 2010 года...два трейда это просто два трейда

Первый раз я купил BEAT только в мае этого года. Раньше не покупал долгосрочно. Разве что мог по какой-нибудь свинговой системе задействовать, но всего не упомнить.

интересно посмотреть как часто заходит долгосрочная система и какая у нее просадка хотя бы на одном инструменте за этот период

Средняя продолжительность позиции примерно 3-5 месяцев.

Просадка на одном инструменте? Ну может, например вырасти со 100 до 150 (+50%), а потом быстро обратно на 100 (-33%) -- вот такая и будет просадка. Вполне реальны такие движения.

Или гепом вниз на -50% после квартального отчета. Тоже может быть.

но допускать 33 % на одном инструменте это многовато...вероятность того что еще десяток инструментов просядут так же в тот же период высока... и тогда обнуление рано или поздно неизбежно

Можно конечно быть категорически против просадки, но геп на -33% не слышит наших протестов и приходит без приглашения незванным гостем. :)

Да даже и без гепов, просто взглянуть на картинки в посте. Сколько просадка у TTD? -33%
У двух других по -24%

я имел ввиду зафиксированный дродаун

Не совсем понятно. Возьмем, например, TTD -- рост с 80 до 160 (+100%) и потом падение со 160 до 113 (-33%) где и была зафиксирована прибыль. Дродаун тут равен -33%. А что значит "зафиксированный дродаун"?

зафиксированный максимальный дродаун - максимальный убыток по закрытой сделке за всю историю

Максимальный убыток и дродаун это разные вещи.
Если интересует именно максимальный убыток, то он был у меня по акциям VIPS около -30%. Но так как величина позиции у меня зависит от волатильности конкретной акции, а VIPS был очень волатилен, то соответственно, величина позиции была меньше средней.

How is Max Intraday Drawdown calculated?
Drawdown is the max loss you could have reached if you closed the trade at the max loss.

from https://www.multicharts.com/

http://help.tradestation.com :
Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close)
Displays the greatest loss drawdown, from the previous highest equity run-up, closed trade to closed trade looking across all trades (see Note), during the specified period. If a new closed trade equity run-up high occurs we reset the low equity value to 0, looking for the next maximum drawdown from that point.


Edited at 2018-10-29 18:07 (UTC)

Ну и вывод какой?

Самое большое снижение эквити от предыдущего хая? Отличается от максимального убытка в одной сделке?


есть не зафиксированный дродаун (т.е колебания эквити от пика к пику при открытой сделке)это про то что вы говорите и зафиксированный дродаун - максимальный убыток (greatest loss drawdown Trade Close to Trade Close) при закрытии сделки.

Ну пусть будет так. Суть от этого не меняется :)

одна неплохая идея http://systemtradersuccess.com/trading-the-equity-curve/
в помощь трейдеру

Этой идее двести лет :)
Когда то экспериментировал. Ничего толкового не получилось.

уменьшает убытки в два раза и показан наглядный пример...но я тоже не пользуюсь это для тех кто без стопов или с гигантскими стопами и пр., я использую монтекарло ... 100 000 тестов достаточно точно покажут , что тебя ждет впереди , времени занимает немного... этим методом пользуется NASA и др. интересные конторы

https://www.nasa.gov/centers/ivv/jstar/monte_carlo.html

Edited at 2018-10-29 18:52 (UTC)

https://aostrading.cz/wp-content/uploads/2016/09/max-drawdown.png

  • 1