• Mood: лениво

Второй портфель на ММВБ (не путать с первым)

Это мой второй портфель акций на российском рынке. Его часто путают с первым, который ребалансирую каждый месяц. Здесь принцип другой -- акции покупаются и продаются когда срабатывает условие на вход или на выход, то есть не в конце месяца, а постоянно. Если открытая позиция не растет, а снижается, то она беспощадно закрывается. Убытки обрезаются, а прибыль только частично. Когда прибыль достигает величины определенного процента, закрывается половина позиции. Половина от оставшейся половины закрывается при еще большей величине прибыли. Оставшаяся часть держится до упора, пока не сработает следящий стоп.

Величина портфеля плавающая, может быть то больше, то меньше в разные периоды времени. Так как большая часть средств вложена в ОФЗ, то при появлении очередного кандидата на открытие позиции, продается часть облигаций и на эти деньги покупаются акции. И наоборот, если позиция по акциям закрылась, а нового кандидата на покупку нет, то на эти деньги покупаются облигации. Но пока облигаций значительно больше чем акций, так как для многих потенциальных позиций по акциям точка входа была безнадежно пропущена и теперь остается ждать коррекций чтобы получить новый сигнал на вход.

Так как портфель стал торговаться не в начале года, а позиции постепенно открывались и накапливались в течении всего года, то процент прибыльности, к сожалению, посчитать невозможно. На данный момент открыто десять позиций (доходность без учета дивидендов):