? ?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Новый кризис США начался 30 августа 2018 г в 21:15
jc_trader
Наверное, также начинались все кризисы, включая депрессию 1929 года, то есть с минутных таймфреймов. Потом подключались часовики, дневки и недельки. Видим что распродажа началась в 21:15. Самые осторожные игроки начали избавляться от акций, потому что непонятно как еще учудит президент США Трамп, а впереди длинные выходные. Никто не хочет прийти во вторник на биржу и увидеть большой геп вниз по своим позициям.

Поэтому, официально забиваю место первого предсказателя начала Нового Великого Медвежьего Рынка 2018-2022 гг пока еще никто не успел и думают что это всего лишь очередная незначительная коррекция. :)

Метки: ,



  • 1
Вася пока ещё не стал в лонг! же!

Re: дык, эта

Ему сначала надо закрыть шорт в безубыток, а потом уже открывать новую убыточную позицию. Поэтому, следует действовать на опережение.

Re: дык, эта

блять
он до сих пор держит штоле шорты? ))

хех !

Запомните этот твит ! (с)

:))

Edited at 2018-08-31 03:51 (UTC)

и потом не говорите что вас не предупреждали (с)
:)

Чем эта просадка отличается от бесчисленного числа других подобных просадок? И график надо продлить до конца сессии, чтобы хорошо стали заметны высокие зеленые столбики объема на на скупке акций выпавших из дрожащих, потных рук :)))

Вот это правильно. Надо же уже когда-нибудь начинать падать :)
Несмотря на то, что вероятность угадать вершину еле видна под микроскопом :)

Юрий Иванович, так как Андрейка не задал вам много вопросов, можно вместо него парочку задать?

Вы используете в работе Амиброкер? Если да, то как альтернативу Велсу или в связке для решения определённых задач?

Да, использую для определенной задачи.

- определяю классификацию акций портфеля по секторам, по стандарту GICS. Там это очень удобно -- написал тикер и сразу в окне Information показывает какой сектор и индустрия.

Пока больше ни для чего не использую, хотя периодически перекодирую некоторые системы из Велс. Так, на всякий случай.


Я помню у вас с ним были проблемы в плане достоверности бектеста. А как сейчас? Результаты похожи?

Я сейчас применяю системы совершающие сделки по ценам открытия сессии. С этим амиброкер, вроде бы "справляется". Результаты похожи :)

Раньше у меня были проблемы с ордерами стоп и лимит.

Спасибо! А Велс всё так же тормозит на больших задачах? Допустим, на ваших больших тестах с выбыванием, начиная со времён исторического материализма?

Не то чтобы тормозит, просто считает все подробно и внимательно :)
На больших тестах, например с участием более 40 000 тикеров счет идет на несколько десятков минут. Но такие тесты довольно редки, обычно тестирую на 100-1000 тикерах.

Ясно, ещё раз спасибо. И напоследок вопрос не по инструментарию, а по поиску следов на графиках. Мы все знаем, что влияние институционалов велико. Но как их искать на графиках? Классический способ -- смотреть на объёмы. Но со времён классиков институционалы стали хитрее, раскидывают приказы по дням и брокерам, используют dark pools. Мне интересно, как вы подходите к этой проблеме. Если это секрет, то хотя бы в общих чертах :).

Просто смотрю на величину объемов. Если объем значительно выше среднего, то считаю что без фондов тут не обошлось. Если повышенные объемы периодически повторяются, то видимо это следы постепенных скупок акций фондами. В общем, такой примитивный подход :)

а какой смысл в знании кто вливает? Даже те , кто вливает гтгантские обьемы понятия не имеют во что это выльется(95% выливается в маржин колы,вкл фонды и прочих буратин,если не знали). Задача трейдера не узнавать кто там и сколько залил,а создать под себя такую систему координат для торговли(вход-выход),при которой потери будут либо минимизированы,либо будут подпададь под заранее фиксированные(скажем, 2% от капитала) на случай неудач.Лучшей системой координат будет та, в ктрой используется макс величина обьема за какой-то промежуток времени. Все!БОльшего из обьемов вы ничего не вытянете. Все др варианты с обьемами о чем пишут,рассказывают и показывают - фуфло! Т.к. никому никогда не известны точные места скоплений ордеров(обьемы),соотношения ордеров (бай /селл),сколько толпы кинется в моменте(маркетами)откупать обьемы, вливаемые фондами и тд и тп...Там столько нюансов,учесть ктрые и сднлать правильные выводы совершенно невозможно.Поэтому,трейдеру остается ток одно - арифметика(ММ) и система координат под нее(паттерны, как точки отсчета для входов-выходов(минимизации потерь)).

Понятно. Может чем проще, тем лучше. Приятных выходных!

Все наоборот...Сначала на больших тф рисуются внятные паттерны, а потом на малых выжидают отрисовку выхода из больших. На СПАЙ дейли был очередной диагональник.После третьей волны переход на минутки и там надо было ждать паттерн выхода из большого дневного(или часового..он там более детально виден)диагональника. Выход вверх быстро тормознулся(обьемы никакие).На минутках, на самом пике опять рисанулся небольшой диагональник,ктрый пробило уже в обратку. На дейли этого,ясень пень, не видно и ,соответственно, лось гарантирован(причем не малый)если торговать чисто на дейли. А на минутках и там и там в плюсах.Пока трудно сказать разовьется двиг вниз или нет.Пойдет - хорошо, не пойдет пока стоит в БУ.Все-таки фига на дейли она глобальна.Минутки тем и хороши, что при таком подходе имеешь минимальные убытки. Но если понесется . то профит будет в разы отличаться от убытков.

  • 1