Одновременно может быть открыто 50 позиций, то есть 2% на сделку. Тест с реинвестированием.
Чтобы добавить реалистичность выбора покупаемых акций, покупка совершается только когда цена выше 200-дневной средней. А также вводится фильтр широкого рынка в виде индекса SP-500. Все позиции закрываются и новые покупки не совершаются, когда фильтр уходит в отрицательную зону.
То есть, физический смысл в том что стараемся торговать только на бычьих рынках и более-менее не падающие акции. А сама торговля с совершенно случайными входами и выходами с продолжительностью средней сделки в один месяц.
Вот что получилось:

Доходность по годам:


========================================
На всякий случай, интересно посмотреть что бы было если торговля была бы вообще случайной, без фильтра широкого рынка и без 200-дневной скользящей средней. Видно что результат получается значительно хуже. Вверх эквити идет примерно так же, но просадки очень ухудшают ситуацию. Годовая доходность из-за просадок получается почти в два раза хуже, причем максимальная просадка в 2009 году достигает 65%:



========================================
Резюме: на акциях США можно заработать даже подбрасыванием монетки, то есть случайной торговлей.
А представьте что же будет если есть еще прибыльная система?
Хотя, с другой стороны может это просто "одурачивание случайностью" по Талебу, то есть владельцу прибыльной системы только кажется что система прибыльная, а на самом деле зарабатывает потому что не заработать на американских акциях просто невозможно? :)