Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Глобальное решение

Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить среднесрочную систему, оставив только краткосрочную и долгосрочную. Причем в краткосрочной системе уменьшить риск на сделку с 1% до 0,75%. Когда-то давно риск на сделку доходил до 2%. Потом уменьшал до 1,5% и до 1%.

Так деградирует краткосрочная система начиная с 2015 года.



Так деградирует среднесрочная система с 2011 по 2014 и с 2015 по 2018 гг.



Так деградирует долгосрочная система тоже с 2011 по 2014 и с 2015 по 2018. Но надо ей отдать должное что при появлении долгосрочных трендов приносила наибольшую прибыль из всех систем.



Почему почему происходит деградация систем? Склоняюсь к выводу что это происходило из-за низких ставок. Поэтому полностью торговлю не прекращаю, надеясь на то что при повышении ставок фьючерсное болото зашевелится и придет в движение. Но сколько надо ждать этого момента никто не знает.

Зачем торговать если это не приносит прибыли? Это можно рассматривать как хедж от внезапного наступления медвежьего рынка акций. Обычно, при потрясениях фондового рынка фьючерсные рынки приходят в движение и прибыль трендследящих фьючерсных систем с лихвой компенсирует убытки от падения акций.
Tags: трендслежение, фьючерсы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments