Поэтому, постоянно провожу тесты на исторических данных для всех акций без исключения. Вот пример теста долгосрочной трендовой системы на одних только ликвидных выбывших (delisted) акциях (банкроты, слияния/поглощения и т.п.) -- более 20 000 штук. Три процента на позицию без плеча, то есть одновременно может быть открыто до 33 позиций. Светлозеленая линия это эквити(открытые + закрытые позиции), а темно-зеленым цветом только закрытые сделки. То есть, когда падает светло-зеленая линия, это всего-лишь, в основном, отдаем уже накопленную прибыль. Хотя, все равно это будет считаться просадкой, несмотря на то что по закрытым сделкам просадки очень небольшие. Зато с помощью граального индикатора успешно выходим из медвежьих рынков 2000-2002 и 2008 годов, практически, без просадки.

А это тест на всех действующих ликвидных акциях, около 5000 акций. Показатели немного получше чем на тесте выбывших акций, но, в основном, за счет меньших просадок.

А это тест на индексе Рассел 1000 -- самые крупные компании США. Тут результат еще лучше, но, видимо, за счет "ошибки выжившего".

Если посмотреть самые большие убыточные сделки, то открытие позиций по многим из них визуальным осмотром графика было бы забраковано по разным причинам. Поэтому перспектива улучшения системы при помощи ручного отбора явно есть.
Также, определил что самые большие убытки были по позициям фармацевтических компаний, например геп на 70% CLVS:

Поэтому, к таким компаниям надо подходить очень осторожно. Или покупать позиции уменьшенного размера.