Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Самый большой убыток за 13 лет.

Все собирался похвалиться самым большим убытком за 13 лет спекуляций на биржах, но как-то было не до этого. И вот, наконец, хвалюсь. Это случилось в начале февраля этого года когда был резкий обвал акций.

Надо заметить что после 2015 года я стал резко сокращать количество торговых свинговых систем основанных на возврате к среднему, так как их доходность стала постепенно падать. До этого времени, свинговые системы составляли подавляющую часть моих торгуемых стратегий. Но сообразив что рынок поменялся, колебания 2000 - 2014 годов остались в прошлом и на смену пришла атакующая тактика, так как начался бурный рост акций, настоящий бычий рынок, какого не знало поколение, начавшее торговать после 2000 года. Если раньше упавшие акции подбирались, а взлетевшие продавались (так называемые циклы жадности и страха), то теперь стало наоборот -- упавшие акции распродавались дальше, а растущие поддерживали свой рост. Естественно, при таком раскладе стало проблематично угадать точку где начнется возврат к среднему. И системы пришли в негодность. Поэтому 2015-2016 годы прошли под знаком экспериментов с долгосрочными и среднесрочными атакующими стратегиями "на вырост". И как оказалось, не зря. Акции, купленные в начале-середине 2016 года уже накопили большую прибыль. Вот так доля стратегий возврата к среднему постепенно уменьшалась, а доля атакующих стратегий увеличивалась. И на данный момент осталась всего полторы свинговые стратегии, а через пару месяцев останется только одна.

Но что-то отвлеклись от темы самого большлго убытка за все времена. Так вот, одна из стратегий возврата к среднему была самой старейшей из всех торгуемых стратегий, состояла из нескольких подсистем, и торговала фьючерс на mini-SP-500. Я ей доверял, так как всегда достаточно стабильно приносила прибыль в отличии от остальных свинговых систем для акций. И в этом году даже выделил на эту стратегию больше средств чем раньше.

Но, к сожалению, с резким обвалом рынков в начале февраля она не справилась. Падение было таким резким что просто был получен маржин кол в самой низкой точке падения рынка. Потом виртуальный убыток немного скорректировался, но уже без меня.



Повторяю, это был самый большой убыток за мою историю спекуляций с 2005 года. От общего торгового капитала это составило примерно -3,5%.
Вот так закончилась эра возврата к среднему на американском фондовом рынке. Я уже приводил примеры такого же типа стратегий с collective2, которые успешно торговались долгое время и которые постигла та же участь в начале февраля этого года.
Tags: es, sp-500
Subscribe

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Портфель JC-100.

    Топ-20 портфеля акций JC-100 Распределение по секторам:

  • Портфель JC-100.

    По одному из лидеров портфеля JC-100 компании NIO в начале недели была зафиксирована прибыль. Теперь топ-10 и bottom-10 выглядят так:…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Портфель JC-100.

    Топ-20 портфеля акций JC-100 Распределение по секторам:

  • Портфель JC-100.

    По одному из лидеров портфеля JC-100 компании NIO в начале недели была зафиксирована прибыль. Теперь топ-10 и bottom-10 выглядят так:…