?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Самый большой убыток за 13 лет.
jc_trader
Все собирался похвалиться самым большим убытком за 13 лет спекуляций на биржах, но как-то было не до этого. И вот, наконец, хвалюсь. Это случилось в начале февраля этого года когда был резкий обвал акций.

Надо заметить что после 2015 года я стал резко сокращать количество торговых свинговых систем основанных на возврате к среднему, так как их доходность стала постепенно падать. До этого времени, свинговые системы составляли подавляющую часть моих торгуемых стратегий. Но сообразив что рынок поменялся, колебания 2000 - 2014 годов остались в прошлом и на смену пришла атакующая тактика, так как начался бурный рост акций, настоящий бычий рынок, какого не знало поколение, начавшее торговать после 2000 года. Если раньше упавшие акции подбирались, а взлетевшие продавались (так называемые циклы жадности и страха), то теперь стало наоборот -- упавшие акции распродавались дальше, а растущие поддерживали свой рост. Естественно, при таком раскладе стало проблематично угадать точку где начнется возврат к среднему. И системы пришли в негодность. Поэтому 2015-2016 годы прошли под знаком экспериментов с долгосрочными и среднесрочными атакующими стратегиями "на вырост". И как оказалось, не зря. Акции, купленные в начале-середине 2016 года уже накопили большую прибыль. Вот так доля стратегий возврата к среднему постепенно уменьшалась, а доля атакующих стратегий увеличивалась. И на данный момент осталась всего полторы свинговые стратегии, а через пару месяцев останется только одна.

Но что-то отвлеклись от темы самого большлго убытка за все времена. Так вот, одна из стратегий возврата к среднему была самой старейшей из всех торгуемых стратегий, состояла из нескольких подсистем, и торговала фьючерс на mini-SP-500. Я ей доверял, так как всегда достаточно стабильно приносила прибыль в отличии от остальных свинговых систем для акций. И в этом году даже выделил на эту стратегию больше средств чем раньше.

Но, к сожалению, с резким обвалом рынков в начале февраля она не справилась. Падение было таким резким что просто был получен маржин кол в самой низкой точке падения рынка. Потом виртуальный убыток немного скорректировался, но уже без меня.



Повторяю, это был самый большой убыток за мою историю спекуляций с 2005 года. От общего торгового капитала это составило примерно -3,5%.
Вот так закончилась эра возврата к среднему на американском фондовом рынке. Я уже приводил примеры такого же типа стратегий с collective2, которые успешно торговались долгое время и которые постигла та же участь в начале февраля этого года.
Метки: ,

  • 1

вот те раз

хотел было посочувствовать, но фраза "Повторяю, это был самый большой убыток за мою историю спекуляций с 2005 года. От общего торгового капитала это составило примерно -3,5%" заставила сменить тему на очередное Поздравление! )

Всем бы такой "самый большой"...

Re: вот те раз

Так это от ОБЩЕГО торгового капитала -3,5%. А так потерян почти ВЕСЬ капитал выделенный под систему.

Это как если бы фонд потерял целое свое подразделение :)

Re: вот те раз

Восхищаемся вами !

Просто для трагичности нужно было умолчать про -3.5% :))

Re: вот те раз

То есть, хотите сказать, считается что -3,5% это очень мало? Вообще-то, это больше годовой доходности американских 10-летних нот, половина среднегодовой доходности индекса SP-500 и больше годовой доходности индекса ММВБ без учета дивидендов за последние десять лет :)

Лично для меня -0,5% в сделке от капитала это уже трагедия, а -3,5%..... :)

Re: вот те раз

В нашей стране и среде это считается НАНО убыток !

Значит получается НАНО трагедия, вобщем не переживайте сильно :)

Re: вот те раз

Ну вот, например, взять некоего управляющего Мовчана из НАШЕЙ СТРАНЫ, который в последнее время много философствует о трейдинге. Он пишет что за 20 лет своей карьеры его среднегодовая доходность +7%.
То есть мои -3,5% за пару дней это половина годовой доходности в 7%.

А какой мани менеджмент используется? Фикс фракция с 3,5% от депозита на сделку?)) Я только не понял, почему был маржин колл?

Уже все, не используется, средства под систему потеряны. :)
Там было все немного сложнее. На этом же счете торгуется фьючерсная портфельная трендследящая система, еще одна система для акций и эта. Так получилось что все системы одновременно переполнились позициями плюс огромная просадка по миниSP500 и средств стало не хватать. Брокер порезал именно позиции по миниSP500, видимо потому что просадка по ним и вызвала нехватку средств.
Фикс.мани манименеджмента не было. Просто расчетная сумма чтобы с лихвой хватало на полную позицию из всех подсистем и стоп в 2 ATR.

А почему так мало 3.5%? У вас же не 30 торговых систем, чтобы по ним был разделен капитал по 3.5%

Потому что не поровну разделено на каждую систему.
Особенно если учесть что в этой системе торговался всего один инструмент. А в других большие портфели фьючерсов и акций.

Представляете если модель сейчас станет Долгий нудный рост месяцами, слив за 2-3 дня :)

Вроде как и тренды, а вроде как и нет :)

Зачем на частности отвлекаться, представим УНИВЕРСАЛЬНУЮ модель -- открываем любую позицию, а она сразу в глубокий минус вплоть до маржинкола. Вроде как и была позиция, а вроде как и нет :)

Вот что может быть если использовать в торговле только 1 систему

  • 1