В общем, составил несколько вариаций стратегии. Для получения большей доходности решил применить плечевой етээф облигаций TMF вместо традиционного бесплечевого TLT. Но надо понимать что и риск получается больше. Распределил выделенные средства поровну на четыре пары:
SPY + TMF
QQQ + TMF
SPXL(плечевой spy) + TMF
ZIV + TMF
Пары ребалансируются между собой каждый месяц по методу Minimum Variance. Начало этого года, особенно февраль оказалось не совсем удачным для данного процесса. Особенно когда ZIV стала падать синхронно с TMF, а в начале февраля, вообще, обрушилась на 20-30%. Единственняя пара, показавшая приемлемый результат это c участием QQQ. Но все еще впереди, это долгий процесс.
SPXL+TMF -3,69% с начала года
По месяцам:


----------------------------------------
SPY+TMF +0.19% с начала года
По месяцам:


----------------------------------------
QQQ+TMF +4.35% с начала года
По месяцам:


----------------------------------------
ZIV+TMF -21,32% с начала года:
По месяцам:


Примечание: Картинки теоретические с сайта portfoliovizualizer, но совпадают с реальными результатами.
А где будут акции, если процентные ставки еще вырастут, можно только представить. за 10 лет околонулевых ставок все только и делали что набирали дешевые кредиты для слияний или байбеков
хочется пример дать опровергающий это
Андрей Мовчан о случайных процессах на рынке
https://nakhusha.livejournal.com/40383.html
имхо
nakhusha.livejournal.com/