jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
ORLY
jc_trader
Значительно чаще случаются вот такие скучные сделки чем какие-то выдающиеся, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Для оптимизации прибыли, конечно, можно было закрыться на вершине, что принесло бы +22%. Но кто же знал что это будет вершина. Поэтому, просадка от вершины до закрытия позиции оказалась -13,5%, а прибыль всего +5,5% за 59 дней удержания позиции. Неэффективный трейд по соотношению прибыль/просадка. Но, несмотря на кажущуюся мизерную прибыль, это соответствует примерно +24% годовых, что вполне укладывается в норму для данной системы.

Метки:

  • 1
Если рынок дальше будет сползать, то и позиций в лонг у Вас не останется? Будете искать акции на шорт?

Ну если только очень сильно и долго будет сползать. То есть, перерастет в медвежий рынок. Тогда, позиций в лонг не будет. В шорт у меня системы нет. При повышенной волатильности на медвежьем рынке всегда хорошо работали dipbuy-еры (покупка падающих ножей :) ), но это очень рискованные стратегии.

Добрый день.
В смысле в шорт только по акциям системы нет? По фьючерсам же вроде шортите...
Вот по золоту сейчас продажи до 1280 и дальше 1250, а там смотреть, будут ли разворачивать или дальше уйдем. Вы не в позиции какой по золоту?

И, простите, почему нет шортовой системы?)) Анализировали и пришли к выводу, что нет смысла? Или с чем связано?

upd:
Не проверял ТС на акциях, но возможно по ORLY цена еще сходит выше хая 08/02 и уже там возможно развернется вниз :)

Edited at 2018-03-01 09:04 (UTC)

Да, по фьючерсам симметричная логика лонг/шорт. По акциям так не получается. Все-таки, акции это компании и предприятия, которые создавались чтобы генерировать прибыль, иначе если прибыли нет и не намечается в будущем, то какой смысл в предприятии. Поэтому акции теоретически должны всегда расти. Бывают быстрые сбросы акций, то за этим следуют и такие же стремительные шорт-сквизы -- кто-то закрывает короткие позиции, кто-то подбирает подешевевшие акции. В общем, поймать момент закрытия шортов, практически, невозможно. Поэтому и прибыль в шорте очень быстро превращается в убыток. Тестирование не выявило шортовой системы которая давала бы преимущество на дистанции. Да, сначала, в начале снижения рынков, прибыль начинает расти, но потом быстро все отдает обратно и еще столько впридачу.

По золоту стоячее болото уже несколько лет. Периодически позиции открываю, но толку особого нет. Оно ходит редко, раз в десятки лет примерно, на опасениях инфляции и дефляции. А в основном, колеблется на месте.

ORLY может сходить куда угодно, даже взлететь в цене в несколько раз. Но в рамках этой системы на данный момент позиция должна была быть закрыта. Возможно, через некоторое время, появится новая позиция.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account