Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Самое стремительно-неожиданное падение SP500 за всю историю

Сразу надо пояснить, что вкладываю в понятие "стремительно-неожиданное". Это когда явный тренд вверх, без признаков слома и сразу же за этим следует значительное падение. Так вот, по этим признакам шестидневное падение индекса SP-500 от своей локальной вершины не имело аналогов в истории.

Как это наглядно выяснить?
Во-первых применим месячный индикатор ADX для измерения силы тренда. Обычно, считают что если ADX более 20-30, то это тренд, если ниже, то флет. Показания ADX в последнее время превышал 40. Это явный восходящий тренд.



Так вот, за всю историю индекса, не было шестидневного падения более чем на 7% при силе восходящего тренда ADX более 40.
Если уменьшим силу тренда ADX>30, то аналогичные падения более чем на 7% были в 1928 и в 1933 годах.
Если уменьшим силу тренда ADX> 25, то уже появляется довольно немало случаев, но самый последний это в 1987 году, причем это не сам знаменитый обвал, а за несколько месяцев перед ним. Обычно, перед настоящим началом грандиозного обвала восходящий тренд теряет свою силу.



Так что, можно считать, что такого неожиданного падения история еще не знала.
Tags: sp-500
Subscribe

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Оптимизация In Sample-Out of Sample

    Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of…

  • Миф об оптимизации

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments

  • На тему оптимизации

    Бытует мнение что рынок не стоит на месте и постоянно меняется, поэтому системы, которые работали с одними параметрами необходимо переоптимизировать…

  • Оптимизация In Sample-Out of Sample

    Подумалось, а какой смысл оптимизировать сначала выборку за период (In Sample), а потом тестировать с полученными параметрами вне периода (Out of…

  • Миф об оптимизации