jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Когда уже америка рухнет, наконец?
jc_trader
Единственный способ предсказаний может быть основан только на предыдущем опыте и никак иначе. Можно, конечно предсказать наобум, просто потому что психологически так кажется. Мол долго росло, стало дорого (опять же по субъективному мнению предсказателя), значит когда-то должно подешеветь и, возможно, это уже будет завтра. Но это, конечно же ничего общего не имеет с исследованием предыдущего опыта. То же самое что в ясную солнечную жаркую погоду, которая длится уже несколько дней, одеть плащ, раскрыть зонт и утверждать что, так как жаркая погода уже давно, значит скорее всего через минуту пойдет дождь и кто не успеет, тот промокнет.....

Рассмотрим годовой график индекса широкого американского рынка SP-500. Для исследования применим индикатор, который показывает процентное изменение цены за плавающий период 10 лет. Например, если инвестировали в индекс в начале 2008 года, то в начале 2018 года заработали 82%, или если инвестировали в 1991 году, в 2001 году получим 300%. Такие значения показывает этот индикатор. С помощью этой визуализации четко видно что точки, когда за 10 лет индекс вырос на 82%, как это случилось сейчас по закрытию 2017 года, были также в 1950 и 1983 годах. И эти точки далеко не были вершинами, после которых начинался кризис и медвежий рынок, а наоборот, почти началом нового затяжного роста индекса. И что самое интересное, между этими точками продолжения роста выявляется цикл -- 33-34 года.

Конечно, закономерности не строятся всего на трех измерениях, но это все же лучше чем просто полагаться на свои субъективные ощущения, не основанные на изучении графика или на основе графика за последние пару-тройку лет, да еще впридачу с арифметической шкалой цены. Или на основе слухов о том что так как сейчас, рынок не рос никогда в истории. Тем более что эти слухи можно опровергнуть просто осуществив визуальный просмотр графика, приведенного ниже.


Метки:

  • 1
Даю такой прогноз: перед падением 2000ного(?) было 9 белых свечей подряд, включая доджи. И сейчас прошло 9 свечей.
Так что следующие 3 года падаем:)

Если исключить случайно затесавшийся слегка отрицательный 1990 год (почти доджи) то там 18 белых свечей подряд.

А так вообще, наверное, чтобы исключить спорное воздействие доджи или слегка убыточных лет величиной -0,5%, надо считать количество свечей от конца предыдущего медвежьего рынка до начала следующего. Тогда получаются бычьи рынки величиной примерно в 25 свечей. Так что с нашими девятью еще надо ждать еще 16 свечей до наступления полноценного кризиса. То есть 2033 года :)

Кризисы стали чаще случаться. Это же тоже тренд :)

Весь косяк что индекс манипулируемый, и не известно что он бы собой представлял, если бы там оставались обанкротившиеся компании.

Т.е. смотрите кто-то покупает акции, эта компания банкротится, все эти деньги сгорают. В индексе ее выбрасывают добавляют новую.

Это равносильно что если вы построите эквити без минусовых сделок, больше к такому мнению склоняюсь )

Там скорее всего какая-то логическая подъебка, т.е. физически это выглядит так, вместо сгоревших бабок на банкроте, втыкается совершенно другая компания, т.е. но ее то млять нужно купить, помимо того что сгорело за совершенно новые физические деньги )

Т.е. явный Форк индекса 1232 по счету ))

"Это равносильно что если вы построите эквити без минусовых сделок"

Прежде чем компанию выкинут, она еще успеет "дать минусовые сделки" для индекса и очень ощутимые. Это же как управляемый портфель с определенными требованиями для компаний по уровню капитализации и др. параметрам. Например, если вспомнить 2008 год, когда финансовые компании показывали падение до 90%, такие как AIG, С и др., но их из SP500 не выкидывали. Даже, если не ошибаюсь, Энрон, ЛемонБразерс, Дженерал моторс банкротились в составе индекса.

SP500 цель 2750, затем "отвалиться" может и весьма резко, без всяких видимых предпосылок.
В одно прекрасное утро, так сказать.

"Отвалиться" понятие растяжимое. На сколько процентов и длительность падения (годы, месяцы, дни)? :)

При таком раскладе, торговля только ситуационная, на среднем временном интервале и только после определенных ходов рынка. А их пока не просматривается.

Спросим по-другому. Будет ли это падение хоть чуть-чуть заметно на графике из годовых свечей? :)

На мой взгляд, если будет выполнено первое условие(после определенных ходов рынка), то да.

а на сколько выросла экономика с 41 по 50 и с 75 по 83й?

с 2008 долг увеличился многократно (гос долг, но и у кучи компаний тоже),
обороты практически не выросли (рынок насыщен), а рост акций достигнут за счёт выкупа своих акций компаниями - т.е. фактически рост манипулятивный.

при росте ставок мелкие компании начнут банкротиться - т.к. больше не смогут перезанимать, чтобы отдавать - т.е. рынок еще сузится - и как индексный крупняк сможет продолжать наращивать обороты? (подсказка: не сможет)

и вот еще consideration:
криптовалюты - это же не акции, а тоже, в каком-то роде валюта, т.е. произошла дополнительная денежная эмиссия.
но их доля в мировых валютах сейчас в нестабильной фазе - она может как ещё вырасти, и затем схлопнуться (вероятно), или схлопнуться, или вырасти и заменить все мировые валюты.
во всех этих случаях денежное предложение уменьшится, что повлечёт падение акций.

Согласен. При таком чудовищно бедственном положении экономики США, рынки должны были вообще не восстанавливаться после 2008 года, а валиться до нуля, либо даже, вообще, кануть в небытие лет сто назад, так как являются ошибкой природы. :)

Но справедливость все равно когда-то наступит -- может еще при нашей жизни, может при жизни наших внуков. SP500 рано или поздно рухнет!!!!

в общем, вы не за меня, и не за медведя, понятно...

ну, коррекционный год то назрел явно )))

и вообще,
я не смотрю телевизор, но, говорят, счас популярный сериал про хедж-фонды - billions.
т.е. все кто потенциально в рынок мог засесть уже в нём сидят и едут.
надо же высадить пассажиров.
к тому же безработица на лое и вниз ей идти уже некуда - пойдёт вверх.

Юрий, напишите пост про новые правила минимального размера тика? У вас обычно хорошо в этом разбираться получается)

Я что-то пропустил? Это про какие новые правила?

IB прислал в личный кабинет уведомление о вступлении со 2 января каких-то новых условий. И если я правильно понял, то там привязывают размер тика к объему транзакций по акции, в итоге выходит довольно сложная и громоздкая конструкция с большой таблицей. Читал на ходу, поэтому до конца пока не разобрался.

Что-то у меня нет таких уведомлений. Так что, пока не знаю подробностей.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account