?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
Тринадцать лет спекуляций на биржевых и небиржевых рынках.
jc_trader
Примерно в это же время, тринадцать лет назад, в декабре 2004 года решил, что для того чтобы деньги работали и преумножались, пора начинать спекулировать на мировых рынках. Для начала открыл небольшой счет на форекс.ком и начал практиковаться. Немного пообвыкнув совершать сделки, вскоре, в январе 2005 года открыл счет в Америтрейде, чтобы спекулировать на фондовом рынке США, а также в ВТБ-24 на российском фондовом рынке. И понеслось....

В середине 2005 года узнал о программе WealthLab3, которой пользовались многие трейдеры с форумов Инвесто и Паука. Это событие стало поворотной точкой в подходе к спекуляциям -- они стали полностью системными.

В конце 2005 года на практике узнал что такое риск-менеджмент. Разогнав, менее чем за год, счет на форексе с 2 500 до примерно 50 000, за несколько дней вернулся в исходную точку. Поэтому, кое-что сообразил и больше такое не повторялось никогда :)

В 2008 году узнал что такое медвежий рынок. Не был готов к такому повороту событий и общий счет просел на -33%. Был в отчаянии, но, все же, год закончил в незначительном плюсе. Но это был еще один урок, и осторожность, в связи с опасностью повторения тех событий, осталась вплоть до 2016 года, из-за чего зарабатывал на акциях меньше чем рынки давали возможность, придерживаясь консервативного манименеджмента.

В 2009 году ожидая второй ноги падения рынков, зашортил фьючерс на SP-500 для хеджа длинных позиций, на их сумму. Держал позицию весь год, но рынок и не думал падать, рос как на дрожжах. Поэтому, на фьючерсе потерял половину от годовой прибыли. Это стало еще одним уроком -- не доверять своей интуиции, а просто торговать системно, без самодеятельности.

В том же году ознакомился с фьючерсами, решил поторговать по системам, по которым торговал акции. Но что-то пошло не так. Узнал что такое безоткатные тренды, которых практически нет на акциях. Потерял на соевых фьючерсах, которые тогда росли без откатов кучу денег, пытаясь шортить в точках, где уже без откатов график невозможен, но, как оказалось, на фьючерсах возможно все.. Понял, что так торговать товарные фьючерсы нельзя.

В конце 2009 года созрел к торговле с помощью трендследящих систем для портфеля диверсифицированных фьючерсов, изучая по этой теме все подряд, что только можно было найти в интернете. Начало оказалось довольно удачным. Удалось поймать почти целиком супертренды по серебру, золоту, хлопку и др. Окрыленный удачей стал чрезмерно увеличивать количество трендследящих систем и расплата не замедлила наступить. Май 2011 года оказался поворотной точкой, после которой трендследящие системы перестали зарабатывать вплоть до середины 2014 года. В связи с просадкой по этим системам пришлось от половины из них отказаться.

В 2009 году опубликовал первый пост в ЖЖ.

2011 -- 2013 годы оказались довольно нервными. На фондовых рынках зарабатывал, а на трендследящих фьючерсах понемногу сливал или не зарабатывал.

2014 год стал рекордным за все время спекуляций, так как началось большое падение товарных рынков, а трендследящие системы были наготове и поймали все движения, отбив все потери 2011-2013 годов и еще заработали несколько раз сверху.

С 2015 года перестали зарабатывать, как раньше, mean reversing системы для акций, значительно уменьшилась доходность, что послужило поводом для исследований и модернизации этих систем, а также поиска новых решений.

В 2016 году последний раз опубликовал график доходности от брокера, окончательно уйдя в подполье :)

В 2016 году почти в два раза уменьшил риск на сделку для трендследящих фьючерсных систем, так как увидел новое повторение 2001-2013 годов, и, как оказалось, не зря -- потери оказались значительно меньше.

В этом же году пришел к выводу что начинается повторение 1995-2000 годов (сильный бычий рынок США) и все больше средств стал перераспределять в пользу долгосрочных лонговых систем для американских акций, и как оказалось, не зря, потому что основную прибыль 2016-2017 гг принесли именно эти системы.

Что дальше? Возможно, через 10 лет появится примерно такая запись в ЖЖ:
"В конце 2017 года заинтересовался спекуляциями на криптовалютных рынках, и это оказалось клондайком, так как позиции давали среднегодовую прибыль от 10 000% и более. Через пару лет купил собственную яхту." :)

===============================================

В общем, такие примечательные точки, которые удалось вспомнить во время написания этого поста. 
Метки:

  • 1
у нас яхту можно купить за $10k и менее..

Ого, дорого. Видимо, придется отказаться от этой затеи. :)

Солидный бекграунд!
Так как по вашему есть за криптой будущее? Или это все схлопнется скоро? (Если что, то я не про биткоин, с ним и так все давно ясно))


Если бы я это знал, то давно бы уже накупил крипты на все, даже и в обменниках с наценкой 30%.

Ну а так, хочется верить, что это только самое начало криптомании, потому что пока очень малое количество трейдеров этим занимается. В основном все обсуждают и осуждают. Следующей фазой должно быть превращение осуждающих в пробующих и подседание на это дело, как на героин. Количество новых наркоманов будет расти в экспоненциальной прогрессии и пока последний трейдер не уверует в то что за криптой светлое будущее, думаю, ничего не схлопнется. По крайней мере, хотелось бы чтобы было так. Но все может быть и иначе, начиная с любого дня.

Насчет биткоина, тоже не думаю что ему что-то грозит. Скорее всего будет как эталон, типа фондового индекса для акций. Или как золото на рынке металлов.

" позиции давали среднегодовую прибыль от 10 000% и более"

пффф, "срендемесячную" , надеюсь имелось в виду))

Ну да, типа этого -- прибыль увеличилась в несколько раз, на эти два процента и живу :)

Юрий Иванович спасибо что пишите. А то читать нечего. Удачной торговли и в дальльнейшем.
То что криптовалюты пузырь из ничего знает весь интернет, даже я ))) Так что возможно потенциал ещё есть.
P.S. Хотя конечно иногда закрадываются сомнения. Вспоминая поговорку "главный мошенник вызывает максимум доверия" .
Без обид ))) Паранойя наше всё, сами понимаете.


Приятно читать

Вы для нас, начинающих, - путеводная звезда!
А тут ещё такой компактный и позитивный синопсис)
Успехов и с Наступающим, который похоже будет много *веселее* прошедшего..! )

Как начтет такого ? )

Что дальше? Возможно, через 10 лет появится примерно такая запись в ЖЖ:
"В конце 2017 года заинтересовался спекуляциями на криптовалютных рынках,Но что-то пошло не так. ))

Re: Как начтет такого ? )

Вполне реальная ситуация. Опасность только в том что в связи с этим запись в ЖЖ через 10 лет может уже и не появиться :)

Познавательно)

В какой момент забросили работу (или чем вы там занимались до)?

Не надоело торговать? Продолжаете находить что-то новое в привычных для себя активах (акции, фьючи)?

"В какой момент забросили работу (или чем вы там занимались до)?"

Работа сама забросила меня постепенно. Занимался партнерскими программами в интернете, но в связи с изменением поисковых алгоритмов траффик на тысячи моих рекламных сайтов стал затухать и затух полностью где-то в 2006 году. С тех пор только спекуляции на биржах.

"Не надоело торговать? Продолжаете находить что-то новое в привычных для себя активах (акции, фьючи)?"

Не надоело. Это как увлекательная компьютерная игра. Все полезнее чем, например, в стратегические игры играть, да и полезнее. Новое, да, всегда стараюсь найти, правда не всегда это получается и с большим трудом. Но факт, что удавалось пока перестраиваться с изменением рынков.

Интересная у вас история.Скажите, а в начале , когда вы только начали вы прислушивались к советам аналитиков, и читаете ли вы кого нибудь из аналитиков сейчас? Просто я заметила, что некоторые привирают.

Нет, ни в начале не прислушивался к аналитикам, ни, тем более, сейчас. Просто проверил несколько прогнозов, оказалось пальцем в небо, поэтому перестал читать.

Тем более что почти сразу стал торговать системно, а система не подразумевает советы аналитиков -- есть сигнал, покупаем/продаем, нет сигнала, сидим на заборе :)

Интересно почитать) пообвыкнуть хватило ок 2 месяцев))
вообще то думала, что у вас никогда никаких ошибок и минусов не бывает)
но постоянно меняться, и быть готовым к новому и изучать его, побеждать и не останавливаться это, еще круче!
по крипте тоже думаю, тема и ...которая только начинается.
WealthLab - все еще используете?
Успехов Вам!

Спасибо. WealthLab да, всегда использовал, и сейчас тем более. Рынки меняются, надо искать новые решения.

Все годы с удовольствием читаю ваш блог и прямо кайфую от качества мыслей, контента и грамотности подхода. Больше всего поражает ваша адекватность, умение видеть вещи с минимумом искажений. Вот реально не могу навскидку вспомнить случая, где бы вы выдали что-то спорное или некорректное. В других блогах после двух постов хватаешься за голову и понимаешь, что с таким мышлением человек не сможет на бирже зарабатывать. А в 50 лет сохранить гибкость и живость мышления, ловить покемонов и не стать заложником собственной важности это очень круто!

P.S. До сих пор считаю вас единственным человеком, который умеет зарабатывать на Америке в рунете)

Спасибо за такую высокую оценку :)

Юрий Иванович, а вы используете walk-forward тестирование или кросс-валидацию для оценки устойчивости ТС? Или просто по максимальной истории прогоняете и всё, без всяких реоптимизаций? Подкручиваете ли системы, если результаты торговли ухудшаются?

На истории получить красивую эквити с помощью оптимизатора - не проблема. Проблема что-бы оно потом работало... У меня вот до запуска на реальных деньгах дело так и не доходит - я не знаю, как оценить устойчива ли система или нет, просто боюсь её ставить в рынок... Не знаю, по каким критериям выбрать систему из сотен "красивых эквити". Просто постоянно вижу как подобные "красивые эквити" начинают лить сразу после запуска, и стрёмно деньгами рисковать...

И да, с наступающим! Спасибо за ваш жж. Один из немногих интересных ресурсов по алготрейдингу, который постоянно читаю, и с нетерпением жду каждого нового поста.

Edited at 2017-12-29 13:19 (UTC)

"используете walk-forward тестирование или кросс-валидацию для оценки устойчивости ТС?"

Пытался, конечно, экспериментировал. Но применения не нашел. Поэтому не использую.

"Или просто по максимальной истории прогоняете и всё, без всяких реоптимизаций? Подкручиваете ли системы, если результаты торговли ухудшаются?"

Оптимизацию, вообще, никогда не провожу. Параметры использую логические, например, для коротких отрезков времени -- неделя (5), месяц (20), для длинных год (250), квартал (60) и т.д. Иногда, если особо не знаю что хочу сделать, просто использую параметры по умолчанию. Если результат получается не очень, то не пытаюсь оптимизировать, потому что результат должен быть устойчивым на широком спектре параметров.
Если результаты ухудшаются, то проверяю сами принципы идеи системы -- возможно что-то на рынке поменялось. Но не оптимизирую.

С наступающим!

  • 1