Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Промежуточная Статистика Проскальзываний.

С начала года веду статистику проскальзываний фьючерсных инструментов при открытии/закрытии позиции по стоп приказу. Всего у меня на листе 37 фьючерсов.
  • С начала года было 82 транзакции.
  • В 44 случаях было проскальзывание.
  • В 5 случаях было отрицательное проскальзывание, то есть в пользу трейдера.
  • Среднее проскальзывание в одной сделке в долларах -- 21,62
  • Среднее проскальзывание в одной сделке в тиках -- 2,48
Это не на круг, а на транзакцию. То есть чтобы узнать на круг, надо умножить на 2. Получим примерно 44 доллара или 5 тиков. Если еще добавить примерно 6 долларов или 1 тик на комиссию, то получим что при тестировании систем для портфеля фьючерсов надо учитывать затраты в одной сделке 50 долларов на круг, либо 6 тиков.

Самые выдающиеся проскальзывания (>50 долларов) были:
  • Кофе -- (281.25)  (56.25)  (56.25)
  • Золото (50)  (80)    
  • Палладий 175
  • Хлопок 145
  • Пиломатериалы 66
  • Овес 50
  • Никкей 50
  • Платина 65
  • Соевое Масло 90
Tags: проскальзывание, фьючерсы
Subscribe

  • Система №3 для акций

    Вовремя заметил что уже более 10% набежало -- успел закрыть к концу сессии

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments

  • Система №3 для акций

    Вовремя заметил что уже более 10% набежало -- успел закрыть к концу сессии

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…